求教关于单位根检验的问题

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收藏 2013-09-09

求教用xtunitroot fisher命令进行单位根检验的时候lags( )括号里的滞后阶数要怎么选择？

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2013-9-9 22:27:12

是面板单位根检验，stata11里能实现，也想知道怎么用这个命令，帮顶~

PS: 我只会用下面这个命令，ADF-Fish Chi-square单位根检验
search ADF-Fish, net
xtfisher 变量

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2013-9-9 23:23:11

这个滞后的阶数一般是选择最优的滞后期数，但是stata不提供最优滞后期数的推荐，你可以先在eviews里面选择好，然后再在stata命令中使用最优期数。

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2013-9-10 09:45:37

wsyuanan 发表于 2013-9-9 23:23
这个滞后的阶数一般是选择最优的滞后期数，但是stata不提供最优滞后期数的推荐，你可以先在eviews里面选择好 ...

明白了，多谢解答！

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