带通滤波器(Band-pass filter)是最常用的频率滤波器,它能将给定持续时间(频率范围)的周期成
分分离出来。粗略的说,带通滤波是个双边加权的线性滤波器,只放行给定频率范围的成分,其他的都
被过滤掉。
EViews提供了以下的带通滤波器
- 固定时长对称滤波器,采用固定的超前或者滞后长度,滤波器是时不变的。
- 全样本非对称滤波器,这是最一般的滤波器,该滤波器是时变的,权重依赖于数据,并且随每个观
测点改变
使用带通滤波器时,必须给出准备放行的周期数范围,用周期数对(PL; PH) 来表示,例如对于2 年到5 年左右的商业周期,使用月份数据时,取PL = 24,PH = 60。有时候,我们可能需要用频率(角频率)来考虑,周期数(PL; PH) 对应的频率范围为(2Pi/PH; 2Pi/PL)。EViews 要求
2 6<=PL < PH