蓝色 发表于 2007-11-12 07:59
个人推荐 《计量经济学：现代观点》 伍德里奇 著实证运用讲的比较多。

statax 发表于 2007-11-17 23:31
我最喜欢的一本计量书：约翰斯顿，迪纳尔多的《计量经济学方法》，中国经济出版社，此书在70年代的引用率仅次于马克思的《资本论》，世界排名第二。里面能够找到一些很实用但在普通的计量书上不易找到的东西，如密计集算方法选讲中的bootstrap 方法，此外，此数关于LM,LR,Wald检验的讨论，更是经典。 不过此书是中级向高级过渡的级别，矩阵用得较多。我入门看的是李子奈的，同时看的古扎拉蒂的。我用了三个星期看了李子奈的计量，然后接着看古扎拉蒂的，感觉此二本书互相配合，非常好，推荐作为入门的首选。伍德里奇的现代观点，入门看不太适合，主要原因是它内容太多，例子太多，入门一下子反而不容易抓住主线，还不如李子奈的来得快，让你短短一个月内略览计量的概貌。而且，伍德的讲述方法是现代手法，即一开始就不假定解释变量的非随机性质，这样是很有好处的，但对于入门而言，我觉得还是选把经典的假设学完，有了个大体框架之后，再去学伍德里奇的那一套，有个比较，才能很好地领会现代计量的方法相对于古典而言的妙入。所以，建议看完李子奈和古扎拉蒂的之后，再看伍德里奇的现代观点。然后，中级进阶，首选当然是一开始说的约翰斯顿，迪纳尔多的《计量经济学方法》了，此书思路之清晰，言简意赅，内容丰富，真让人爱不释手也。接着进入高级，我看的是格林（Greene）的计量经济分析，four edition，影印版，清华大学出版社，看前面的贴子说人大出版社出了第五版的中译本，还没见过。此书被称为计量经计学的Bible，当然是名不虚传，内容很多。我觉得这本书矩阵用得比约翰斯顿的进了一个台阶，如果矩阵不过关，是肯定无法真正了解的。所以，读这本书需要毅力。还需要补充矩阵的知识，我的经验是，熟能生巧，如D. Lay所说的，要象学外语一样来每天都学习线性代数，达到这种境界，自然水到渠成。现在我也没有完全搞定这本Econometric analysis，但这的确是本好书，高级的必读，过了这本书和矩阵这一关，差不多就有资格进入一个阶段了。我有的比格林更高一层次的只有两本（纸版的），即伍德里奇，《横截面与面板数据的经济计量分析》，英文版我也打印了一份，《Econometric analysis of cross section and Panel Data》，此书被誉为对计量做了一次“艺术级”的讨论（Hausman语），的确经典，但也很难，我只是在有必要时查找其中一些内容，如Panel 的自相关检验等。我还有一本就是北京大学出的影印的萧政教授的《面板数据分析》，此书比起伍德的更难，主要是写得更精简，矩阵用得更夸张，看起来很费力。我也只是要用时查一下其中的内容，如Dynamic Panel的内容，还有Panel Unit root的内容。我自觉还没达到可以通学习此二本高级内容程度。 最后，还有一本，是林文夫（Hayashi的Econometric）计量经济学，此书在本论坛上有电子版下。觉得是一本宏观计量方面的书，主要以GMM（广义矩估计）方法为框架来介绍计量，也有不少Panel Data的东西，但我觉得此书更注重计量的统计推断和一些渐近性质的讨论，偏理论化。而且于时间序列的单位根方面有很好的讨论，是一本很值得一读的书。听说此书和伍德的截面与面板在欧美已经是标准的教科学了。总结一下，从我个人收藏的和读过的计量来看，推荐大家以这个顺序来阅读计量书：入门：李子奈，古扎拉蒂《计量经济学》————>初至中及：伍德里奇：《计量经济学现代观点》————>中级至高级初步：约翰斯顿，迪纳尔多的《计量经济学方法》————>高级：格林《计量经济分析》————>高级更进一步：伍德里奇《Econometric analysis of cross section and panel data》，林文夫《Econometrics》，萧政教授的《面板数据分析》当然，除了以上，我读过的还有一些是不错的，如人民大学的何晓群的《回归分析方法与建模》，朱平芳《现代计量经济学》，赵国庆《计量经济学》，作为国人编写的来说，都还不错。

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fred423 发表于 2007-11-12 09:52
转个贴给你，希望对你有帮助个人认为很有道理学习计量经济学：教材，论文，软件，手册，数据(一) &nbs ...

niuniu1204_0 发表于 2007-12-20 22:50
我觉得清华大学出版社，孙敬水的《计量经济学》2004年版，挺好的！