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panel data模型自由度

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收藏 2013-09-10

求高人指点：面板数据的模型自由度为什么是NT? N是截面成员的个数，T是时间数。还有就是，不理解模型的自由度讲的是谁的自由度？是残差的么？

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2013-9-11 12:49:07

顶一顶，求高手指点。。。。

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2013-9-11 14:31:49

自由度（df）是指当以样本的统计量来估计总体的参数时，样本中独立或能自由变化的资料的个数，称为该统计量的自由度。截面成员的个N数是一个时间点上的数字，当乘以时间数T时，才是一段时间df的体现。

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2013-9-12 11:00:26

臻小言发表于 2013-9-11 14:31
自由度（df）是指当以样本的统计量来估计总体的参数时，样本中独立或能自由变化的资料的个数，称为该统计量 ...

那如果这个面板数据研究的是invest 和stock对market的影响的话，这几个变量都不参与自由度么？
这点和线性回归里面“自由度受解释变量个数影响”不一样呢。

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2013-9-12 11:03:28

还有，如果固定效应模型的话，有截距项u-i，是不是要把常数个数也算进自由度里面？

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