世界银行业通过SAS节省技术分析费用

资料狂人

13029

151

收藏 2013-09-13

现代银行的工作任务繁重。银行不仅要努力吸引新客户和取悦现有客户，同时还要整合财务流程、简化报表、管理风险和防范欺诈。分析技术的应用可为银行工作提供巨大帮助。

在欧洲 Viseca Card Services用SAS软件减少欺诈带来的损失
　　在线购物的爆炸性增长，引起信用卡欺诈泛滥。Viseca Card Services作为瑞士信用卡公司，信用卡发行量达100万张。它使用SAS Analytics来防范欺诈和增加利润，使欺诈损失减少15%，能够做到这样的信用卡公司寥寥无几。

　　Viseca Card Services商业分析师Marcel Bieler介绍：“每减少一美元欺诈损失就是获得一美元收益。信用卡利润率约为10%，因此早期欺诈检测的业务意义十分重大，信用卡公司运用高级商业分析技术限度减少欺诈活动，可实现显著的资金节省。”

在亚洲国贸银行用SAS软件件建立透明、高效的风险管理体系
　　作为马来西亚领先的金融服务机构国贸银行(EON Bank Group)致力于提供全面的传统伊斯兰银行服务和产品。在国内拥有136个分支机构，客户数量逾100万。由于风险管理是国贸银行的业务战略和经营中心，所以要建立一个信用风险管理系统，创造促进高效的集中式数据捕获、支持整体分析和报告的数据仓库。

　　国贸银行寻求不仅可帮助其满足《新巴塞尔资本协定》有关客户细分、信用风险缓解及风险加权资产要求的软件，还希望将分散在多个系统中的数据集中起来管理分析。正是采用了SAS软件，国贸银行获得了全面可靠的风险管理技术、解决方案、专业服务及强大的个性化支持。

　　“我们使用SAS软件来满足《新巴塞尔资本协定》要求对国贸银行风险管理方案起到很大帮助作用。我们风险模型开发和增强工作现在变得更加容易，风险细分也变得更加灵活，”国贸银行集团首席执行官Albert Lau Yiong表示，“我们发现数据映射和清洗等领域实现了显著的改进，内部风险分级模型也得到增强。”

在美洲 Wescom用SAS软件预测潜在资产组合损失节约数百万美元
　　Wescom作为一家领先的信用联盟，有275,000多个成员，总资产超过过25亿美元。Wescom的信用风险副总裁David Gumpert-Hersh指出：“除了业务的方方方面以外，你还必须了解很多事情，SAS软件作为我们信用风险部门的基础，帮助我们能够进行五年预测和减轻贷款损失。”

　　从前Wescom使用的风险管理工具只能在单项贷款的基础上评估相关风险，而SAS软件现在帮助它们更好地理解经济变量(如高失业率)对单项贷款风险、贷款组合风险的影响范围有多广。

　　据了解SAS软件在被引入该信用联盟后不久，价值就在该机构的高级管理人员、信用风险委员会、资产负债委员会和更多人员面前显现无疑。也像 Gumpert-Hersh所言，“由于SAS软件提供的预测、风险缓解及战略规划功能，我们通过更好地了解风险，能够在信贷延期方面采用经过更新的标准，更加有效地设置信贷额度以及引入新的贷款回笼程序，得以节省数百万美元并提高了预测准确率。这正是以SAS软件为基础的信用风险部门的工作目标。”

　　当前分析技术成了世界银行业，乃至金融业信息化发展的主流方向，对应用分析技术进行科学决策，精细化管理愈加重视，相信越来越多的金融机构在SAS软件强大完善的分析技术的推动下，会实施更加明智的发展战略，通过防欺诈、风险及数据管理避免损失，在市场竞争中处于优势地位!

金融业的SAS实际运用特训

时间：2016年4月2-5日 (四天)

地点：北京市海淀区首都体育学院

费用：4500元 / 3200元 (凭全日制学生证优惠价)

安排：上午9:00-12:00；下午1:30-4:30；答疑4:30-5:00

我要报名

讲师介绍：

覃老师，2001年开始使用SAS进行金融产品开发和金融数据分析，曾经在某一世界500强金融企业负责产品分析和数据建模工作，使用SAS完成了很多产品开发及其数据分析的项目。

他开发的产品通过数据分析和建模体现创新性，曾领跑国内同类产品销售收入业绩多年，其利用SAS工具和金融建模思想较大程度地推进了业务的发展。

覃老师对SAS的培训有丰富的实战经验，讲授SAS课程多年，理论和实践相结合，培训学员无数，能够帮助即使是零基础的学员在短时间内掌握和使用好SAS，深刻理解金融和方法工具实现，并能学以致用，每次都受到学员高度好评。

课程目标：

不仅仅是搭建数据挖掘平台，更重要是让培训对象在理解数据所包含的业务含义的基础上进行分析工作。通过这种方法使帮助学员切实的解决了很多工作中的实际问题，提升了从数据角度去思考的能力。

课程特色：

1. 注重SAS的基础操作和数据的特征相结合，注重数据分析的理论和业务的实际理解相结合，帮助学员在短时间内掌握金融业数据分析业务最核心的解决方案和思路；

2. 使用工作中实际遇到的问题作为案例分析讲解，让学员在工作中对数据分析很快上手，提升业务的数据分析实际能力。

课程适用人群：

1.零基础学员，想涉足金融数据分析领域者；

2.在公司从事数据分析工作者，想系统地进行学习或者提高数据分析的高度和技能。

课程大纲：

第1天上午金融的SAS基础（上）
课程目标：掌握SAS的数据整理、变量和观测值的汇总等关键语句
1.利用数据步进行数据获取整理：结合实例分析（含set, by, merge,  put, infile, keep, retain, array等等重要语句）
2.利用过程步进行数据汇总整理：结合案例分析（含print, means,  SQL, report, datasets, sort等等重要语句）
3.案例：多个SAS金融常见的小案例分析（覆盖银行、证券基金、保险等易遇到的各种数据分析情形）

第1天下午金融的SAS基础（下）
课程目标：掌握SAS的函数、编程和宏变量等关键语句
1. 利用循环与控制进行数据分析：结合实例分析（含if-then, select,  do, go to, continue, leave等等重要编程语句）
2. 利用函数功能：结合案例分析（含各种重要函数）
3. SAS的宏变量（宏参数、宏函数、宏语句和宏的应用）
4. 案例：
a. 10多个SAS金融常见的小案例分析；
b. 信用卡还款计算；
c. 客户交易的数据分析。

第2天上午 SAS金融的线性模型经典应用案例分析
1. 金融线性模型的SAS分析
2. 案例：
a. 中国股票市场的CAPM模型的检验（投资业绩评价、α系数、β系数）；
b. 中国股市的三因素模型分析（Fama、French）；
c. 基金经理业绩的量化比较分析；
d. 银行理财产品收益的预期比较分析。

第2天下午 SAS金融时间序列应用分析
1. 金融时间序列的基本概念和理论基础（含平稳和单位根检验、ARIMA模型、协整、误差修正模型、格兰杰检验等重要金融时间序列内容）
2. SAS金融的时期和时间的处理
3. 案例：
a. 从白噪声时间序列到ARMA序列的随机模拟；
b. 单位根检验指数实例；
c.  ARIMA模型建模实例及其预测；
d. 指数的协整检验实例；
e. ECM模型的参数估计实例；
f.  Granger检验。

第3天上午 SAS收益计算、收益波动率计算和最优投资组合
1. 股票收益的SAS计算（含单个股票、多股票和投资组合收益计算）
2. 固定收益证券的SAS计算（含内生收益、到期收益、债券久期和凸度的计算等）
3. 收益波动率SAS计算的各种情形
4. 线性规划和非线性规划的最优投资组合
5. 案例：多个SAS金融收益和波动率计算的案例分析、最优投资组合经典情形分析

第3天下午金融的SAS随机模拟和VaR度量
1. 随机变量和统计抽样的分布模拟实例
2. 随机游动、异方差、ARIMA和GARCH模型的分布模拟实例
3. SAS的蒙特卡罗模拟及其计算实例
4. VaR的概念、检验和度量方法
5. 案例：
a. 外汇看跌期权避险问题的抉择（选讲）；
b. 债券及其组合的VaR的计算实例；
c. GARCH模型在股票VaR中的计算实例；
d. 交易数据的综合分析（选讲）。

第4天上午期权定价模型及其应用
1. 期权定价的方法的理论基础及应用（含二叉树、Black-Scholes模型和Monte Carlo模拟）；
2. 案例：
a. 期权的二叉树定价的SAS实现；
b. 隐含波动率的测量；
c. B-S期权定价模型的SAS求解；
d. 用蒙特卡罗模拟方法进行期权定价。

第4天下午事件研究和组合价差法
1. 事件研究的目的、概念和步骤
2. 组合价差法的基本思路和步骤
3. 案例：
a. 恒生指数ETF的推出对我国沪深股指期货的影响；
b. 异常股票收益的监测；
c. 开放式和封闭式基金业绩持续性分析。

优惠：

现场班老学员9折优惠；
同一单位三人以上同时报名9折优惠；

以上优惠不叠加。

联系方式：

魏老师

QQ：1143703950