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【100论坛币求助】自回归或是时间序列问题，帮我确认下
lwj666666
1282 8
2013-09-15
悬赏 100 个论坛币 已解决
我想做的研究如下

想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对Y基本没影响，或者说影响不显著。他们的作用都被Y自己吸收了。因为Y本身就会影响各个X.
样本为：17类，合计210种产品
每种产品的属性Y 可以观察到Y1，Y2....Y10共10期
每种产品的属性Xa,Xb,Xc 分别也能观察10期（但是各期变化不大，特别是Xc还是个固定值）

怎么解决？

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max2011
2013-9-15 21:48:10
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hsl秦时明月
2013-9-15 22:05:15
用SPSS一个分析，有一个因变量和N个自变量，先做相关性发现有很多自变量与因变量有关，相关性也比较高。但是再做多重回归方程的时候只有3个因变量入选，其他都被排除了，那在写文章的时候那些被排除了的有相关性的因变量该怎么处理呢？这说明这些变量之间存在自相关，模型选择的是代表程度更高且自变量相互之间相关性低的自变量来，以保证自变量变化时，只影响因变量，而不影响其它模型中的自变量。

建议你对这些自变量做两两之间的相关性检验，以说明他们不适合同时存在于模型中。
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lwj666666
2013-9-15 22:27:20
谢谢楼上的回复。我其实想证明的是Y自相关，X都是浮云。管理实践中，大家只看Y自身，就能得到Y的下期估计值。传统理论中，考虑的X，实际上是无用的。
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lwj666666
2013-9-17 08:22:59
继续求帮助
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lwj666666
2013-9-20 10:55:41
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