McLeod.Li.test结果如何解释

jinchanzi

15337

收藏 2013-09-17

悬赏 5 个论坛币未解决

[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/478688208/QQ/WinTemp/RichOle/9WY_[0U3ZX%7BTZL6T5A%7D%254I2.jpg[/img]
如图，是我McLeod.Li.test所得到的图示。请问各位大侠：这种图是不是说明存在ARCH 效应？什么情况下才能不拒绝原假设不存在ARCH 效应呢？拜谢各位大侠~~~

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jinchanzi

2013-9-17 09:30:16

上帖的图好像没显示出来

附件列表

9WY_[0U3ZX{TZL6T5A}%4I2.jpg

原图尺寸 20.68 KB

$9WY_[0U3ZX{TZL6T5A}%4I2.jpg$

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jinchanzi

2013-9-17 09:56:54

求大神回复啊~~~

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oscar0525

2014-5-16 17:22:46

需要全部P-value都在虚线上面才是通过检验，通过Mcleod.Li.test检验意味着residual是iid的.而那两个box test 只能检验出相关性，而非独立性。今年教我们time series 的老师就是 A.I. McLeod~ 我们老师说有一条需要注意的是，只有数据通过了两个box检验之后才可以用Mcleod.Li test,不然没有意义。

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Nicolle

2014-5-16 20:55:44

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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icelaugh

2014-7-7 15:57:03

这个帖子也很好，顶一下~另外R中可以做LM检验吗，LM检验和McLeod.Li.test检验有什么不同~

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