求助！关于stata中JB统计量检验的问题 - 经管之家

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求助！关于stata中JB统计量检验的问题

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收藏 2013-09-17

我准备做A、B、H股之间相关关系，很多论文中在描述性统计中给出了JB的值，可是书上看到求JB的命令是varnorm,jbera，这就是要放在var模型中求。而我的文章中将数据分为沪市AB股与H股以及深市AB股与H股两个模型来做，这样在var中求出的JB值H股有两个不同的值，那其他文章中描述性统计部分只有一个值又是怎么弄的啊？求哪位大神解答下，谢谢啦

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2013-9-17 15:53:16

个人觉得，你既然要用两个模型，那就计算两个JB统计量，分别列出来啊。

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2013-9-17 16:00:30

wsyuanan 发表于 2013-9-17 15:53
个人觉得，你既然要用两个模型，那就计算两个JB统计量，分别列出来啊。

两个都是var的，只是将沪市、深市分开了，那描述性统计部分不是只是对序列进行检验，还没有做模型了么，是不是JB统计量只能在var模型中求啊。我看到一篇文章也是将沪市、深市分开的，但是他的描述性统计部分的H股的JB就是一个啊，不知道是怎么弄的

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2013-9-17 16:13:51

doudoukarla 发表于 2013-9-17 16:00
两个都是var的，只是将沪市、深市分开了，那描述性统计部分不是只是对序列进行检验，还没有做模型了么，是 ...

他放在一起是什么原因？文中有没有解释。JB统计量不是只能在VAR中求，还可以用于其他。那你分开用两个模型，当然最好是分开序列说明比较清楚，但也要看你的样本量是否足够。

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2013-9-17 19:06:58

wsyuanan 发表于 2013-9-17 16:13
他放在一起是什么原因？文中有没有解释。JB统计量不是只能在VAR中求，还可以用于其他。那你分开用两个模型 ...

那如果光对各收益率序列进行描述性统计，检验每个收益率序列的正态性，不放在模型里呢？命令是什么啊？谢谢啦

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