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2013-09-21
在李子奈的教材,经典假设中是不是矛盾的:X是确定性变量,既然是确定性的,那类似E(Y|X),E(u|X)的写法不是很怪异吗,条件期望里X应该是随机变量啊。

有没有哪本书这部分说得明白些的?请指点。
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2013-9-21 08:03:42
E(Y|X),E(u|X)是一般模型的写法。“X是确定性变量”介绍工具变量时就放松这个假设了。
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2013-9-21 15:23:45
很久很久以前写书的都认为X是确定性变量,Y的随机性来自扰动项。但最近十多年来,大家倾向于认为X是随机变量。只是在预测Y的时候,X是实现值而已。教材中写X是确定性的,显然是很久以前的看法。但E(Y|X)的写法并不在意X是否随机,而是说已知X的信息条件下,Y的均值。
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2013-9-21 18:24:53
谢谢楼上两位,我搞明白了,其实包括古扎拉蒂、伍德里奇的初级教材都解释了一点,但限于数学不想涉及太深就不是特别严格
我看了洪永淼,hayashi等其他高级教材,才明白,那里的数学挺严格的
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2016-12-12 15:01:33
fakye 发表于 2013-9-21 18:24
谢谢楼上两位,我搞明白了,其实包括古扎拉蒂、伍德里奇的初级教材都解释了一点,但限于数学不想涉及太深就 ...
能具体说一下在哪本高级教材的哪个章节证明了这点吗?不胜感激
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2016-12-21 17:20:22
无敌张志高 发表于 2016-12-12 15:01
能具体说一下在哪本高级教材的哪个章节证明了这点吗?不胜感激
不是证明的,是假设的,hayashi那本写的很清楚
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