我在处理中国沪市上市公司2001-2012年的日收益数据时,剔除数据的一条依据是:每月至少10个交易日,每年要保证12个月。结果发现其他年份都正常(大约得到600—700个公司),2006年却只得到186个公司,仔细查看了数据,发现06年很多股票因为停牌一个月或两个月导致被剔除,碰到这种情况,根据大家的经验,是因为我处理数据错误还是事实就是如此?如果数据处理无误,我该如何看待及优化处理06年这样特殊的数据呢?谢谢了!
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