关于dynare程序调试 - 经管之家

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关于dynare程序调试

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收藏 2013-09-28

板上的大神们，最近调试dynare很崩溃，出现以下问题，不知如何调试？
Starting Dynare (version 4.3.3).
Starting preprocessing of the model file ...
ERROR: basic.mod:25.20: syntax error, unexpected ';'
Error using dynare (line 114)
DYNARE: preprocessing failed

是我在某一行把分号输错了么？我试了一下，仍然是报这个错，不知什么原因？

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人大，我要来了

2013-9-28 23:35:11

路过

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2013-10-2 00:13:15

可能是哪里多了或少了个括号，或者是哪个变量错了。

这个错误未必一定是分号多了或少了。具体位置在MOD的文件的第25行20列，自己看吧。

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2013-10-3 15:54:23

之前的问题解决了，又出了新问题，提示说无法找到稳态，稳态是我自己算的，不知道这个问题会在哪？我只是根据书上的模型增加了三个冲击而已，稳态的时候值与书上的算的也一样，但dynare提示如下：Error using print_info (line 57)
Impossible to find the steady state. Either the model doesn't have a steady state, there are an
infinity of steady states, or the guess values are too far from the solution

Error in stoch_simul (line 81)
print_info(info, options_.noprint);

Error in basic (line 163)
info = stoch_simul(var_list_);

Error in dynare (line 120)
evalin('base',fname) ;

我的程序如下：
var rc rd rl m dp c y w h k z a g;
varexo ze ae ge;
parameters beta delta theta b rhoz rhoa rhog;
beta=0.99;
delta=0.025;
theta=0.36;
b=-2.5805;
rhoz=0.005;
rhoa=0.005;
rhog=0.005;
model;
w(+1)=beta*w*(rc+1-delta);
z*w=-c*b*rd;
c=m-dp;
m+k(+1)=(w*h)+(rc*k)+(1-delta)*k+(rd*dp);
y=a*k^(theta)*h^(1-theta);
y=(rl*w*h)+rc*k;
rl*w=(1-theta)*a*(k/h)^(theta);
rc=theta*a*(k/h)^(theta-1);
(rl-rd)*dp=-rl*(g-1)*m;
dp+(g-1)*m=w*h;
z=rhoz*z(-1)+ze;
a=rhoa*a(-1)+ae;
g=rhog*g(-1)+ge;
end;
initval;
rc=0.0351;
rd=1.0101;
rl=1.0101;
m=1.6676;
dp=0.7672;
c=0.9004;
y=1.2109;
w=2.3469;
k=12.4193;
h=0.3269;
z=1;
a=1;
g=1;
end;

shocks;
var ze;stderr 0.009;
var ae;stderr 0.009;
var ge;stderr 0.099;
end;
stoch_simul;

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2013-10-3 16:33:14

我调整了程序，考虑到货币存量m、工资w和资本存量k都是事前变量，所以改为写为滞后一期的形式。但是，还是出现一样的报错，如下。请问如何解决这个问题？调用matlab的模块求解还是？
Error using print_info (line 57)
Impossible to find the steady state. Either the model doesn't have a steady state, there are an
infinity of steady states, or the guess values are too far from the solution

Error in stoch_simul (line 81)
print_info(info, options_.noprint);

Error in basic (line 163)
info = stoch_simul(var_list_);

Error in dynare (line 120)
evalin('base',fname) ;

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2013-10-3 20:00:15

giant 发表于 2013-10-3 16:33
我调整了程序，考虑到货币存量m、工资w和资本存量k都是事前变量，所以改为写为滞后一期的形式。但是，还是出 ...

在哪本书上找到的这份程序啊？我看下书

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2013-10-3 21:50:42

rastila 发表于 2013-10-3 20:00
在哪本书上找到的这份程序啊？我看下书

rbc之ABC，McCandless的，P216营运资本模型。我一直很奇怪，他的稳态里，产出大于消费，模型方程中没有要求产品市场出清，但似乎模型里有没有提到多余的产出去做什么了？老大帮忙看看啊。程序是我自己写的，修了了效用函数，增加了消费冲击而已，其他都没变。消费冲击用z表示。

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2013-10-3 22:19:41

giant 发表于 2013-10-3 21:50
rbc之ABC，McCandless的，P216营运资本模型。我一直很奇怪，他的稳态里，产出大于消费，模型方程中没有 ...

你的模型是非线性的，dynare把所有变量当成是log，你要用非线性，就得全部先取指数一次。还有，你看你模型的主要部分都是非线性，然后shock process又是线性，这个就很混乱了。比如z=rhoz*z(-1)+ze; 就应该还原成非线性的样子:exp(z)= exp((z(-1))^rhoz)*exp(ze).

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2013-10-3 22:34:27

rastila 发表于 2013-10-3 22:19
你的模型是非线性的，dynare把所有变量当成是log，你要用非线性，就得全部先取指数一次。还有，你看你模型 ...

dynare会因为模型是非线性的就自动当成是log啊？我之前不知道，谢谢你。
另外，如果我把模型都对数线性化了以后，那么关于稳态的值是否就不用指定了？因为线性化后的变量，是对原稳态的偏离，那么这些变量的稳态应该就都是0，不知道我这样理解的对不对？

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2013-10-3 22:38:59

rastila 发表于 2013-10-3 22:19
你的模型是非线性的，dynare把所有变量当成是log，你要用非线性，就得全部先取指数一次。还有，你看你模型 ...

另外问一下，书上稳态的产出大于消费，那么这样的模型还是steady的么？

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2013-10-4 10:20:42

giant 发表于 2013-10-3 22:38
另外问一下，书上稳态的产出大于消费，那么这样的模型还是steady的么？

你说的对，我验证了一下，产出和消费的缺口是投资，太谢谢了！我试试全部对数线性化后看看程序会跑出什么效果。

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2013-10-4 12:55:06

线性对数化完了以后出了这个报错，大神帮忙看看：
Error using evalin
Undefined function or variable 'line1004'.

Error in dynare (line 120)
evalin('base',fname) ;

程序如下：

var rc rd rl m dp c y w h k z a g;
varexo ze ae ge;
parameters beta delta theta b rhoz rhoa rhog;
beta=0.99;
delta=0.025;
theta=0.36;
b=-2.5805;
rhoz=0.005;
rhoa=0.005;
rhog=0.005;

model;
w=beta*0.0351*rc(-1)+w(-1);
z+w(-1)=c+rd;
0.9004*c=1.6676*m(-1)-0.7672*dp;
1.6676*m+12.4193*k=0.7672*(w(-1)+h)+0.4359*(rc+k(-1))+12.1088*k(-1)+0.7749*(rd+dp);
y=a+theta*k(-1)+(1-theta)*h;
1.2109*y=0.7749*(rl+w(-1)+h)+0.4359*(rc+k(-1));
rc+w(-1)=a+theta*(k(-1)-h);
rc=a+(theta-1)*(k(-1)-h);
0.7672*1.0101*(rl-rd)+1.6676*g=0;
0.7672*dp+1.6676*m=0.7672*(w(-1)+h);
z=rhoz*z(-1)+ze;
a=rhoa*a(-1)+ae;
g=rhog*g(-1)+ge;
end;

initval;
rc=0;
rd=0;
rl=0;
m=0;
dp=0;
c=0;
y=0;
w=0;
k=0;
h=0;
z=0;
a=0;
g=0;
end;
steady;

shocks;
var ze;stderr 0.009;
var ae;stderr 0.009;
var ge;stderr 0.099;
end;
stoch_simul;

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2013-10-4 15:58:53

giant 发表于 2013-10-4 12:55
线性对数化完了以后出了这个报错，大神帮忙看看：
Error using evalin
Undefined function or variable ' ...

怎么你线性化之后没有forward-looking variables呢？比如c(+1)

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2013-10-4 16:07:21

rastila 发表于 2013-10-4 15:58
怎么你线性化之后没有forward-looking variables呢？比如c(+1)

我看dynare userguide里说如果遇到这种变量，应该修改timing，把类似k(+1)都表达为k，所以……。
另外，事实上我的模型里有两个方程是关于c的（请看我附的图），有一个是c（+1），但我认为两个式子其实是一个等式，所以就删掉，不知道这样做对不对？

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2013-10-4 16:28:15

giant 发表于 2013-10-4 16:07
我看dynare userguide里说如果遇到这种变量，应该修改timing，把类似k(+1)都表达为k，所以……。
另外 ...

程序现在显示的是这个：2nd and 3rd order approximation not implemented for purely backward models
是不是就是你说的模型里没有forward-looking变量的原因啊？
Starting Dynare (version 4.3.3).
Starting preprocessing of the model file ...
Found 13 equation(s).
Evaluating expressions...done
Computing static model derivatives:
- order 1
Computing dynamic model derivatives:
- order 1
- order 2
Processing outputs ...done
Preprocessing completed.
Starting MATLAB/Octave computing.

STEADY-STATE RESULTS:

rc    0
rd    0
rl    0
m       0
dp    0
c       0
y       0
w       0
h       0
k       0
z       0
a       0
g       0
Error using stochastic_solvers (line 160)
2nd and 3rd order approximation not implemented for purely backward models

Error in resol (line 118)
[dr,info] = stochastic_solvers(dr,check_flag,M,options,oo);

Error in stoch_simul (line 76)
[oo_.dr,info,M_,options_,oo_] = resol(0,M_,options_,oo_);

Error in basic1004 (line 164)
info = stoch_simul(var_list_);

Error in dynare (line 120)
evalin('base',fname) ;

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2013-10-4 19:12:29

把model；改成model(linear);

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2013-10-4 21:07:02

rastila 发表于 2013-10-4 19:12
把model；改成model(linear);

改了，出了这个提示：Blanchard Kahn conditions are not satisfied: no stable equilibrium
我特别怕不符合BK条件，所以对原来的模型都没怎么改。就增加了一个外部变量（总共3个，分别是技术、消费和货币增长率冲击），总共13个变量

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2013-10-5 12:06:23

哎，有心而无力啊。我用dynare都是手动对数线性化，一来是以前习惯了，速度反而很快，二来是有时候要推loss function。
lz不妨试试手动线性化了再求解。

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2013-10-5 16:24:25

我先关注下这个帖子

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2013-10-5 17:01:07

猪人发表于 2013-10-5 12:06
哎，有心而无力啊。我用dynare都是手动对数线性化，一来是以前习惯了，速度反而很快，二来是有时候要推loss ...

我就是手动线性化的啊，只是在原有模型里增加了一个冲击而已，不知为何BK条件不满足了？loss function是什么我不太清楚，麻烦解释一下，谢谢。

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2013-10-8 09:48:17

重新检查修改了线性化的式子，出现了新的错误：
Error using print_info (line 46)
Blanchard Kahn conditions are not satisfied: indeterminacy due to rank failure
这个怎么改啊？

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2013-10-8 12:26:14

修改了模型后报错：indeterminacy due to rank failure
这个会是什么原因啊？

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2013-10-8 16:12:41

没有具体看你的模型，不过，给你一个建议。你先把没有改过的模型，编好dynare，试试能否跑出来。如果没有报错，就在这个基础上改。一般dynare报错都是因为改动的时候出问题，但首先要保证你改之前的基准模型是对的。

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2013-10-8 17:51:26

giant 发表于 2013-10-8 12:26
修改了模型后报错：indeterminacy due to rank failure
这个会是什么原因啊？

把你现在改的模型复制上来，你直接写个错误报告，没人知道在哪里找问题

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2013-10-9 08:53:58

rastila 发表于 2013-10-8 17:51
把你现在改的模型复制上来，你直接写个错误报告，没人知道在哪里找问题

不好意思忘记了，程序如下，请帮忙看看
var rc rd rl m dp c y w h k z a g p;
varexo ze ae ge;
parameters beta delta theta b rhoz rhoa rhog;
beta=0.99;
delta=0.025;
theta=0.36;
b=-2.5805;
rhoz=0.005;
rhoa=0.005;
rhog=0.005;
model(linear);
w(+1)=w+(1-beta*(1-delta))*rd;
p+p(+1)+c(+1)+z(+1)+w=0;
z+w+c+rd=0;
0.9004*c=1.6676*m(-1)-0.7672*dp;
1.6676*m+12.4193*k=2.3469*0.3269*(w(-1)+h)+0.0351*12.4193*(rc+k(-1))+(1-delta)*12.4193*k(-1)+1.0101*0.7672*(rd+dp);
y=a+theta*k(-1)+(1-theta)*h;
1.2109*y=1.0101*2.3469*0.3269*(rl+w+h)+0.0351*12.4193*(rc+k(-1));
rl+w=a+theta*(k(-1)-h);
rc=a+(theta-1)*(k(-1)-h);
0.7672*(rl-rd)+1.6676*(1+rl+g)=0;
0.7672*(dp-w-h)+1.6676*g=0;
z=rhoz*z(-1)+ze;
a=rhoa*a(-1)+ae;
g=rhog*g(-1)+ge;
end;
initval;
rc=0;
rd=0;
rl=0;
m=0;
dp=0;
c=0;
y=0;
w=0;
k=0;
h=0;
z=0;
a=0;
g=0;
end;
steady;
shocks;
var ze;stderr 0.009;
var ae;stderr 0.009;
var ge;stderr 0.099;
end;
stoch_simul;

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2013-10-9 19:01:27

giant 发表于 2013-10-9 08:53
不好意思忘记了，程序如下，请帮忙看看
var rc rd rl m dp c y w h k z a g p;
varexo ze ae ge;

我觉得你模型没有推导正确，或者是线性化某个地方错了。我觉得dynare的意思是某个地方模型有多余的一个方程，检查后的特征值数量是满足条件的。
var rc rd rl m dp c w h k z a g p;
varexo ze ae ge;
parameters beta delta theta b rhoz rhoa rhog;
beta=0.99;
delta=0.05;
theta=0.36;
b=-2.5805;
rhoz=0.005;
rhoa=0.005;
rhog=0.005;

predetermined_variables p;

model(linear);
w(+1)=w+(1-beta*(1-delta))*rd;
p+p(+1)+c(+1)+z+w=0;
z+w+c+rd=0;
0.9004*c=1.6676*m(-1)-0.7672*dp;
1.6676*m+12.4193*k=2.3469*0.3269*(w(-1)+h)+0.0351*12.4193*(rc+k(-1))+(1-delta)*12.4193*k(-1)+1.0101*0.7672*(rd+dp);
1.2109*(a+theta*k(-1)+(1-theta)*h)=1.0101*2.3469*0.3269*(rl+w+h)+0.0351*12.4193*(rc+k(-1));
rl+w=a+theta*(k(-1)-h);
rc=a+(theta-1)*(k(-1)-h);
0.7672*(rl-rd)+1.6676*(1+rl+g)=0;
0.7672*(dp-w-h)+1.6676*g=0;
z=rhoz*z(-1)+ze;
a=rhoa*a(-1)+ae;
g=rhog*g(-1)+ge;
end;

check;
steady;
shocks;
var ze;stderr 0.009;
var ae;stderr 0.009;
var ge;stderr 0.099;
end;
stoch_simul(order=1);

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2013-10-10 10:23:25

rastila 发表于 2013-10-9 19:01
我觉得你模型没有推导正确，或者是线性化某个地方错了。我觉得dynare的意思是某个地方模型有多余的一个方 ...

我调整了一下，原来方程缺失多余了一个。
现在出现的问题是Error using print_info (line 63)
The steady state contains NaN or Inf
不知道该怎么改啊？
源程序如下：
var rc rd rl m dp c y w h k z a g;
varexo ze ae ge;
parameters beta delta theta b rhoz rhoa;
beta=0.99;
delta=0.025;
theta=0.36;
b=-2.5805;
rhoz=0.005;
rhoa=0.005;
model(linear);
w(+1)=w+(1-beta*(1-delta))*rd;
rd+z(+1)+c=z+c(+1);
0.9004*c=1.6676*m(-1)-0.7672*dp;
1.6676*m+12.4193*k=2.3469*0.3269*(w(-1)+h)+0.0351*12.4193*(rc+k(-1))+(1-delta)*12.4193*k(-1)+1.0101*0.7672*(rd+dp);
y=a+theta*k(-1)+(1-theta)*h;
1.2109*y=1.0101*2.3469*0.3269*(rl+w+h)+0.0351*12.4193*(rc+k(-1));
rl+w=a+theta*(k(-1)-h);
rc=a+(theta-1)*(k(-1)-h);
0.7672*(rl-rd)+1.6676*(1+rl+g)=0;
0.7672*(dp-w-h)+1.6676*g=0;
z=rhoz*z(-1)+ze;
a=rhoa*a(-1)+ae;
g=ge;
end;
initval;
rc=0;
rd=0;
rl=0;
m=0;
dp=0;
c=0;
y=0;
w=0;
k=0;
h=0;
z=0;
a=0;
g=0;
end;
steady;
shocks;
var ze;stderr 0.009;
var ae;stderr 0.009;
var ge;stderr 0.099;
end;
stoch_simul;

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2013-10-10 10:32:10

giant 发表于 2013-10-10 10:23
我调整了一下，原来方程缺失多余了一个。
现在出现的问题是Error using print_info (line 63)
The stea ...

这个模型里，变量g就直接等于白噪声了，那么g的稳态值应该是多少呢？

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2013-10-11 09:42:27

giant 发表于 2013-10-10 10:32
这个模型里，变量g就直接等于白噪声了，那么g的稳态值应该是多少呢？

我试了你的程序，没问题，真是佩服！我有几个问题想请教一下：1，为什么要把程序里的z（+1）改为z呢？2，delta是折旧率，我看书上都用0.025，为什么要改为0.05呢？3，predetermined_variables这个命令我不知道怎么用，userguide里也没有，能教教我怎么用么？ 4,就是模型的第二个等式和第三个等式是可以合并的，把z+w带入即可，这样方程里就有c（+1）和c了，应该就是消费的欧拉方程。我看你帮我改的，把y的方程带入了，那么这个为何不用带入呢？另外，模型最后一个方程我推导错了，我在你的程序基础上把那个方程改了。dynare也出了结果，但以上四个问题我还不太明白，麻烦你帮忙指导指导啊。

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2013-10-11 09:42:55

rastila 发表于 2013-10-9 19:01
我觉得你模型没有推导正确，或者是线性化某个地方错了。我觉得dynare的意思是某个地方模型有多余的一个方 ...

我试了你的程序，没问题，真是佩服！我有几个问题想请教一下：1，为什么要把程序里的z（+1）改为z呢？2，delta是折旧率，我看书上都用0.025，为什么要改为0.05呢？3，predetermined_variables这个命令我不知道怎么用，userguide里也没有，能教教我怎么用么？ 4,就是模型的第二个等式和第三个等式是可以合并的，把z+w带入即可，这样方程里就有c（+1）和c了，应该就是消费的欧拉方程。我看你帮我改的，把y的方程带入了，那么这个为何不用带入呢？另外，模型最后一个方程我推导错了，我在你的程序基础上把那个方程改了。dynare也出了结果，但以上四个问题我还不太明白，麻烦你帮忙指导指导啊。

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