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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3149 4
2013-10-01
悬赏 10 个论坛币 未解决
计量经济分析方法与建模EViews应用及实例第二版,高铁梅的这本书中的第276页。详见图片所示
三个变量必须要设置三个约束吧,但是该教程却只设置了两个约束,去估计出了四个参数
这个有点不合乎道理吧
懂的人解释下。

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2013-10-1 00:17:54
个人感觉这种情况根本无法识别啊
也许高铁梅是权威
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2013-10-2 16:19:30
primmxz 发表于 2013-10-1 00:17
个人感觉这种情况根本无法识别啊
也许高铁梅是权威
是这样的,这个SVAR总共需要12个约束。   矩阵B为单位阵,相当于是9个约束; 矩阵A相当于有3个约束。  
这样其实已经足以解出方程了(恰好识别)。

而由于经济的内在逻辑性(rationale),我们还需施加那两个约束,以使系数更合理and还要保证方程数量足够。
总之就算没有那两个约束,下面那两个方程组照样是可解的,无非是e2t和e3t出现在了第一个方程里
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2013-10-21 22:58:31
zhangibt 发表于 2013-10-2 16:19
是这样的,这个SVAR总共需要12个约束。   矩阵B为单位阵,相当于是9个约束; 矩阵A相当于有3个约束。  
...
不太明白。。。
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2022-4-12 17:37:33
我是这么理解的,0和1其实已经是约束,但是基于经济原理,保证变量之间的逻辑合理,额外施加两个约束。
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