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1165 2
2013-10-02
最近在写一个案例,遇到一个问题不懂:

A君有一个某醉汉朋友,他宣称:“你随便抛一枚硬币,我能事先猜到是正面还是反面”,于是A君做了10次实验,居然猜对了9次!

根据传统统计学,
1.最大似然估计可以估计出醉汉猜测概率为0.9,
2.假设检验:

p为答对概率,构建模型X|p ~Bin(p;10) ,观察结果是 x = 10

需要判断: H0: p <=0.5   H1: p >0.5

结果也是拒绝原假设,然后醉汉的答对概率大于0.5。

但是,作为朋友的A君,明显知道醉汉是运气蒙出来的,醉汉真正猜到的概率只是0.5,如何运用贝叶斯的先验方法来修正呢?方法1的最大似然和2的假设检验都可以,求助高手,大家讨论讨论。


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2013-10-2 15:31:33
kanbudong
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2013-10-2 16:47:09
我的看法(水平有限,只是讨论):
首先有点没说明白,这个硬币是个公平的硬币吗?即出现正面概率=出现反面概率=0.5,如果不是可能情况就不一样(例如,如果一个硬币出现正面的概率=0.95,那么一直猜正面,10次猜中9次可能很正常)。
你的方法1(MLE)是个点估计方法,不大适合这种假设检验类型的问题。
方法2,我感觉,H0应该是=0.5不是<=0.5。其实你没说明你用的显著性水平是多少,显著性水平很低很低的情况下也不会拒绝H0.
用BAYES方法,要做到使p的后验分布在0.5附近不难,只要把p先验分布限制在0.5附近,例如先验分布(因为你坚信p=0.5)是p~N(0.5, 0.00000001),那么你得到的p的后验分布、后验置信区间、后验期望,都会在0.5附近。更极端地,如果你绝对地相信p=0.5,你设的先验分布可以是p~N(0.5,1E-200),那么p的后验分布几乎就在0.5左右一点点的区域内。就可以达到你想要的接受p=0.5的目的。
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