求问非正态分布下的置信区间算法

sapphire1987

24595

收藏 2013-10-09

请教各位，我现有40个数据，数据形态不符合正态分布，请问我应该怎么样计算可靠的置信区间呢？万分感谢！

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TimeT

2013-10-9 21:53:15

你的问题不是太清楚。我试着猜你可能要的东西：
- 如果你不想用parametric方法（即你不想假设这些数据符合什么分布），只想知道某些统计量（例如：MEAN，标准差等等）或其函数的置信区间，可以考虑用BOOTSTRAP方法。
- 如果你想用parametric方法（即你会假设这些数据符合某某分布），想估计该分布的参数，并计算其估计的置信区间，可以考虑用BAYESIAN方法（当然parametric BOOTSTRAP也可以用）。

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sapphire1987

2013-10-10 11:14:10

TimeT 发表于 2013-10-9 21:53
你的问题不是太清楚。我试着猜你可能要的东西：
- 如果你不想用parametric方法（即你不想假设这些数据符合 ...

您好！非常感谢您的回复！bootstrap我查了下资料，好像是应用在误差项分布未知的情况下，不知道是否有需要数据平稳的前提假设。另外我只有40个数据，够bootstrap吗？
进一步细化一下我的疑问，我有40个金融数据，这些数据应该是非平稳，内含趋势，我看了一下直方图，并不符合正态分布的样子，但是形态上差异也不是天差地别这样。。。然后我想知道怎么样来算个置信区间，让X%（比如说95%）的数据有可能落入该区间：）再次感谢！

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whmshufe

2013-10-10 17:07:38

我觉得lz还是应该明确一下是截面数据还是时间序列，我认为你说的是截面数据，那就不应该提“平稳、趋势”这些词。

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TimeT

2013-10-12 23:10:33

sapphire1987 发表于 2013-10-10 11:14
您好！非常感谢您的回复！bootstrap我查了下资料，好像是应用在误差项分布未知的情况下，不知道是否有需要 ...

不是太明白，你说的“比如说95%的数据有可能落入该区间”，像是在求这些数据的97.5和2.5分位点的估计？

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啾雅

2015-10-5 09:20:39

楼主你解决了吗我现在也遇到类似问题了有一万个数据恳请赐教

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