初学eview，看到有相关的文章，我找到了原始数据，也但是怎么做都不和文章上的结果不一致，希望高手帮帮忙：

1、方程为：

lr=A1lr（-1）+ε

h=B0+B1ε^2+B2σ^2

2、我的步骤：

（1）利用genr lr=log（r）

（2）在equation中选择arch，然后再均值方程中输入，lr lr（-1）

3、我的结果

Dependent Variable: LR    
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution    
Date: 11/25/07   Time: 22:33    
Sample (adjusted): 2002M02 2006M12    
Included observations: 59 after adjustments    
Convergence achieved after 13 iterations    
Variance backcast: ON    
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)    
    
               Coefficient   Std. Error     z-Statistic        Prob. 
    
LR(-1)           0.999704      0.000413      2423.355        0.0000
    
 Variance Equation   
    
C                 6.99E-06       2.32E-06        3.005888        0.0026
RESID(-1)^2       -0.132133       0.100251       -1.318028       0.1875
GARCH(-1)         1.081914        0.082763         13.07241      0.0000
    
R-squared 0.897757     Mean dependent var  4.554731
Adjusted R-squared 0.892180     S.D. dependent var  0.039579
S.E. of regression 0.012996     Akaike info criterion  -5.885319
Sum squared resid 0.009289     Schwarz criterion  -5.744469
Log likelihood 177.6169     Durbin-Watson stat  1.697308
    
4、文章的结果：

参数
系数值    0.999576     1.74-06      -0.093563     1.077624
-统计量   2498.614     1.039688     -3.027965     27.12347
相伴概率   0.0000       0.2985      0.0025         0.0000
调整的r2  0.890889      AIC值-5.850944  SC值-5.710094

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