最大滞后阶数LR检验问题

5888

收藏 2013-10-23

为什么自动选择滞后3阶最优（*号给他了），滞后4阶的LR统计量7.09明显比三阶的10.14小？难道不是LR统计量最小的最优吗，LR确定滞后阶数的最优原则是什么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-10-23 15:51:08

因为滞后三阶已经显著了，所以用三阶即可。
这个，一般来说，已经平稳的序列，再对其差分，还是平稳的。
从低阶到高阶，取第一个显著的滞后阶数吧。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-24 21:24:11

whachel1976 发表于 2013-10-23 15:51
因为滞后三阶已经显著了，所以用三阶即可。
这个，一般来说，已经平稳的序列，再对其差分，还是平稳的。
...

哦，这样啊，不是比较LR的大小，看它是否显著，谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享