这是网上搜到的一种方式，利用Rwind 接口，曲线救国

proc iml;
submit / R;
   library(WindR);
   w.start(0,F);
   RData<-w.wsd('600000.sh','open,close,high,low','20120909','20130909');
   #z = c('aa','bb','dc','dd','ef');
   #RData <- data.frame(x=1:5, y=(1:5)^2, z=z);
   print(RData);
endsubmit;

call ImportDataSetFromR("Work.MyData", "RData$Data");

use Work.MyData;
show contents;
close Work.MyData;

好东西,请问这个需要安装wind客户端吗？

要的

弱弱的问一句，wind这个数据库需要费用么？还是免费使用的？

需要费用的，一般大学都会购买