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2013-10-27
悬赏 100 个论坛币 未解决
请问哪位大侠能帮我写一个 Eviews 求以实现波动率的程序,赏金500元人民币。一定要在Eviews上实现,不想学其他的软件。

在求以实现波动率的时候,最优取样频率假设为5分钟,我附上Excel的数据,是沪天胶期货5分钟的数据,用5分钟的close 价格就好了。对于商品期货交易时间是

9:00-10:15  ,
10:30-11:30 ,
13:30-3:00.

如果有Eviews高手愿意帮忙,可以加个QQ,我可以仔细解释一下如何计算以实现波动率。主要是时间控制程序类的,我研究了很久都搞不定。
QQ: 1045688961

数据链接在另外一个帖子上,好像论坛不允许重复上传附件。链接是
https://bbs.pinggu.org/thread-2697144-1-1.html



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2013-10-27 23:18:32
之前的有数据的那个帖子被管理员删除了,说是eviews 专题讨论不能谈钱的问题,就给移除了。
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2013-10-27 23:19:36
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2013-10-27 23:22:48
自己最新的进展:

!start=0

if !start>=0 and !start<500 then
series r
smpl 1/04/2013+!start 1/04/2013+!start
r=log(close)-log(close(-1))
series r2
r2=r*r
series v
v =@sum(r2)
save series volatility
!start=!start+1

else
!start>=500

endif

程序不会报错,但只能求到第一天的以实现波动率,而且不能合并成一个值,是每5分钟就出现一个一天的以实现波动率的值。另外,循环好像用不了。求高手指点。
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2013-10-28 00:14:20
这个好像得用while 或者是for 循环,但是有二个地方搞不定,

第一是怎么对每天的盘中对数化收益加总,我试了下程序,出来很奇怪的结果。
第二是怎么储存计算每天的以实现波动率。

哪个高手能帮我解决这两个核心问题,500元RMB 就是你的。
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2013-10-28 14:56:28
upupupupupuupuppuup
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