Anderson-Rubin Wald检验是用于评估工具变量（IV）强度和外生性的一个统计检验，通常在两阶段最小二乘法（2SLS）或广义矩估计（GMM）中使用。对于你的问题：
1. 在Stata中，xtivreg2命令并不直接提供Anderson-Rubin Wald检验。但是，你可以通过手动计算或者使用其他用户编写的程序来实现这个检验。一种可能的方法是使用estat overid命令进行过度识别检验，这会给出Sargan-Hansen J统计量，它在一定程度上可以评估工具变量的强度。然而，这并不完全等同于Anderson-Rubin Wald检验。
2. Anderson-Rubin检验通常用于检验内生解释变量的系数之和是否等于零（即零假设）。如果这个检验拒绝了零假设，这意味着工具变量对内生变量有显著影响，从而增加了模型识别的有效性。但是，它不是强制性的，有些文献可能会选择只进行Underidentification、Weak identification和Overidentification测试。
3. 虽然Anderson-Rubin Wald检验主要与2SLS相关，但也可以在GMM框架下使用。不过，你需要确保使用的工具是有效的，并且可能需要一些额外的步骤来实现这个检验。
4. 如果你希望进行Anderson-Rubin Wald检验，但xtivreg2不直接支持，你可以考虑查找其他Stata用户编写的相关程序，或者自己编写代码来进行计算。在Stata社区论坛或其他统计资源网站上可能会有相关的讨论和解决方案。
总的来说，Anderson-Rubin Wald检验不是必须的，但它可以提供额外的信息来评估你的IV估计的稳健性。如果你选择进行这个检验，可能需要额外的研究和编程技能。
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