@epoh
          有朋友会半参数GARCH吗？同时包括提供程序软件，最好是MATLAB的，我最喜欢用MATLAB，实在不行。R软件也可以。MATLAB我有部分 半参数 的程序，不过好像不能估计 SEMI GARCH。

已经解决，编程和调试消耗了一些时间。不过，只是用了一个算法。其实这类模型，看到用的人，大概提供了好几类算法。
其中包括:EF方法，样条函数法等。这些方法我还没时间和精力来写代码。最近在忙其他模型呢。不继续深入这个。