如何求AR(2)模型的方差

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收藏 2013-10-31

（a)题求期望我知道如下图，请问如何求方差呢？

（b)题找自相关怎么找呢

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全部回复

2013-11-2 15:29:50

用Eviews软件去计算

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2018-4-2 10:54:06

长乐开颜发表于 2013-10-31 09:44
（a)题求期望我知道如下图，请问如何求方差呢？

（b)题找自相关怎么找呢

推导过程如下图

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2018-4-2 10:57:38

长乐开颜发表于 2013-10-31 09:44
（a)题求期望我知道如下图，请问如何求方差呢？

（b)题找自相关怎么找呢

图片不知道怎么添加。。。
思路：两边同时取方差，关键利用自协方差函数的递推公式求出γ1=φ1/(1-φ2)。

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