该书十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。该书的特点之一是：充分考虑了学科发展的前沿，使微观计量经济学的定性与限值应变量方法和宏观计量经济学的时间序列分析都占有相当篇幅。同时，本书突出强调了计量经济学对经济和金融数据的应用分析。
引言
第一篇 单一方程回归模型
第一章 回归分析的性质
第二章 双变量的回归分析：一些基本概念
第三章 双变量的回归模型：估计问题
第四章 经典正态线性回归模型
第五章 双变量回归：区间估计与假设检验
第六章 双变量线性回归模型的延伸
第七章 多元回归分析：估计问题
第八章 多元回归分析：推断问题
第九章 虚拟变量回归模型
第二篇 放松经典模型的假定
第十章 多重共线性：回归元相关会怎么样？
第十一章 异方差性：误差方差不是常数怎么样？
第十二章 自相关：误差项相关会怎么样？
第十三章 计算经济建模：模型设定和诊断检验
第三篇 计量经济学专题
第十四章 非线性回归模型
第十五章 定性响应回归模型
第十六章 综列数据回归模型
第十七章 动态计算经济模型：自回归与分布滞后模型
第四篇 联立方程模型
第十八章 联立方程模型
第十九章 识别问题
第二十章 联立方程方法
第二十一章 时间序列计量经济学：一些基本概念
第二十二章 时间序列计算经济学：预测
附录A 统计学中的若干概念复习
附录B 矩阵代数初步
附录C 线性回归模型的矩阵方法
附录D 统计学用表
附录E 互联风的经济数据
参考文献
人名索此
标题索引
译后记