BLACK 公式 - 经管之家

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收藏 2013-11-02

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请教大家 BLACK SCHOLES 的标准公式和 DRIFT(r-1/2*sigma^2) 以及DIFFUSION(sigma)之间的联系；

目的是算payoff(S**0.5-K),没啥想法，直接算可以算感觉麻烦，，我想着套公式，（因为新的drift 和diffusion 容易算）

many thx

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Chemist_MZ 查看完整内容

没有什么关系，只是形式上差不多，一般都直接算，而且应该不麻烦例如N(d2)=P(S^0.5>K)=P(S>K^2) N(d1)的part稍微复杂一些。 best，

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2013-11-2 19:41:49

没有什么关系，只是形式上差不多，一般都直接算，而且应该不麻烦

例如N(d2)=P(S^0.5>K)=P(S>K^2)
N(d1)的part稍微复杂一些。

best，

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