求问金融工程硕士研究方向，急！

2013-11-3 10:40:45

先上课，把东西都学扎实了。

金融工程本来就是应用性学科，会用学过的知识比较重要，做研究其次。

你boss研究的topic是基础理论的拓展，所以还是从基础理论开始。

best，

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2013-11-3 10:52:45

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 10:40
先上课，把东西都学扎实了。

金融工程本来就是应用性学科，会用学过的知识比较重要，做研究其次。

谢谢回答啊。事情是这样的，我8月通过了日本大学的入学考试，明年4月份才入学，但入学之前必须要上交研究计划书，也就是研究方向和内容之类的。计划书要求比较严格，所以现在想好好了解下把研究计划书写好。确实像你说的那样，没有上过课东西也没学好，所以还是想请具体指教一下。

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2013-11-3 11:38:40

MySweets 发表于 2013-11-3 10:52
谢谢回答啊。事情是这样的，我8月通过了日本大学的入学考试，明年4月份才入学，但入学之前必须要上交研究 ...

要给出具体的建议非常困难，你要是对你老师研究的东西感兴趣可以去看看他写的paper，然后再给他发邮件问问他的意见，然后看哪个topic你比较合适也比较感兴趣。

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2013-11-3 11:59:17

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 11:38
要给出具体的建议非常困难，你要是对你老师研究的东西感兴趣可以去看看他写的paper，然后再给他发邮件问问 ...

嗯，我也知道这个建议很难。目前我感觉金融衍生品定价方面比较好，比如期权定价等等，但不清楚这个方向和老师的研究内容相不相关，我怕如果不太相关惹老板不高兴，毕竟日本的教授比较死板的......
我想最好是能把衍生品定价和他做的基础理论相结合，找一个研究方向，不知道是不是可行？毕竟这两块的相关性我不清楚。

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2013-11-3 12:34:42

MySweets 发表于 2013-11-3 11:59
嗯，我也知道这个建议很难。目前我感觉金融衍生品定价方面比较好，比如期权定价等等，但不清楚这个方向和 ...

他做的就是衍生品定价

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2013-11-3 12:38:26

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 12:34
他做的就是衍生品定价

能具体解释一下吗？麻烦了，谢谢

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2013-11-3 12:56:25

MySweets 发表于 2013-11-3 12:38
能具体解释一下吗？麻烦了，谢谢

Levy process 和 jumping process是对标准的brownian motion 下的衍生品定价的拓展。optimal stoppting time大多用于美式衍生品，带default的衍生品，及各种exotic的衍生品上。

best，

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2013-11-3 15:44:10

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 12:56
Levy process 和 jumping process是对标准的brownian motion 下的衍生品定价的拓展。optimal stoppting t ...

哦，清楚一些了，非常感谢~

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xuruilong100

2013-11-4 09:37:51

定价没意思，研究交易才是王道

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2013-11-4 12:31:44

xuruilong100 发表于 2013-11-4 09:37
定价没意思，研究交易才是王道

定价和交易研究方向分别有哪些呢？有什么区别啊？小弟刚入门，还请求指点。

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xuruilong100

2013-11-4 15:34:28

MySweets 发表于 2013-11-4 12:31
定价和交易研究方向分别有哪些呢？有什么区别啊？小弟刚入门，还请求指点。

交易的话，可以研究一下市场微观结构，特别是下单和做市的方法，order placement， order execution， order routing等等。

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http://admission.pku.edu.cn

2013-11-4 15:45:28

xuruilong100 发表于 2013-11-4 15:34
交易的话，可以研究一下市场微观结构，特别是下单和做市的方法，order placement， order execution， or ...

怎么感觉这个不怎么学术....像是做trader诶

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小新他爹

2013-11-4 16:39:55

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2013-11-4 17:40:30

小新他爹发表于 2013-11-4 16:39
http://admission.pku.edu.cn

这位链接是什么意思.......

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xuruilong100

2013-11-4 21:37:32

MySweets 发表于 2013-11-4 15:45
怎么感觉这个不怎么学术....像是做trader诶

一流脑袋做生意，二流脑袋搞学术，三流脑袋去当官。
著名的“文艺复兴”靠的是高超的交易技术挣钱的，不是复杂的衍生品定价公式。
定价为什么在学术界流行，因为这个东西可以不断地复杂化，也就不断地出产paper，臭老九们没机会接触交易，也就研究不了了。要在学术圈混，就要有paper，要写paper，最简单的方法就是把过去简单的问题搞复杂。

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dcldjy

2013-11-4 23:53:21

ding............

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2013-11-5 10:36:16

xuruilong100 发表于 2013-11-4 21:37
一流脑袋做生意，二流脑袋搞学术，三流脑袋去当官。
著名的“文艺复兴”靠的是高超的交易技术挣钱的，不 ...

哈哈，话粗理不粗。

其实也不是脑袋好就能trading，是很多综合因素的总和的success，例如心态，以及是不是能压制自己的human behavior做出冷酷的判断。而且我觉得不论一个trader多成功，在他收手退出江湖之前永远不要评价他的performance，一夜之间输完是很正常的事情。

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2013-11-5 10:40:14

xuruilong100 发表于 2013-11-4 21:37
一流脑袋做生意，二流脑袋搞学术，三流脑袋去当官。
著名的“文艺复兴”靠的是高超的交易技术挣钱的，不 ...

呵呵，这点我同意。不过感觉职能分工不同吧，搞学术的偏向复杂的定价，搞公司的就偏向高超的交易，各有各的利益追逐。
其实我对交易策略也蛮感兴趣的，不过这方向确实不适合学术，并且找工作前端的trader也不是谁都能当的，尤其对国内来说。

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2013-11-5 22:02:05

MySweets 发表于 2013-11-5 10:40
呵呵，这点我同意。不过感觉职能分工不同吧，搞学术的偏向复杂的定价，搞公司的就偏向高超的交易，各有各 ...

可以学术，市场微观结构，比pricing还学术，但是不是你boss的研究方向。涉及很多经济学方面的东西。

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2013-11-5 22:21:07

Chemist_MZ 发表于 2013-11-5 22:02
可以学术，市场微观结构，比pricing还学术，但是不是你boss的研究方向。涉及很多经济学方面的东西。

市场微观结构具体研究什么呢？字面看起来很玄乎的样子。
感觉交易策略听起来很厉害的样子，呵呵，请问前辈这方面研究前景怎么样呢？纯粹好奇。
另外，看别的帖子上，前辈是在做套利交易吗？我蛮感兴趣的。
这几天开始看pricing option的文章了，以后打算常驻该版，今后请版主多指教啊。

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2013-11-5 22:30:15

MySweets 发表于 2013-11-5 22:21
市场微观结构具体研究什么呢？字面看起来很玄乎的样子。
感觉交易策略听起来很厉害的样子，呵呵，请问前 ...

哈哈，欢迎

套利我以前做过，不过那是3年前的事情，没什么意思。我关于finance的topic都做。但是主要在derivative pricing和numerical methods上

市场微观结构就是研究很微观的事情，例如order book，bid ask price，和高频交易的联系很大。例如你是一个做市商你该怎么发出最优的bid ask price来使得自己的效益最大，榨干下单者的剩余等，我也只是看过一些文章没有多深入研究。

best，

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2013-11-5 23:49:36

Chemist_MZ 发表于 2013-11-5 22:30
哈哈，欢迎

套利我以前做过，不过那是3年前的事情，没什么意思。我关于finance的topic都做。但是主要在 ...

哦，原来是这样，又学到了，谢谢~

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2013-11-9 00:00:01

Mathematical Finance是金融数学的NO.1期刊

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2013-11-9 00:05:52

金融工程，技术方面的大牛是哥大商学院的Paul Glasserman

你老板做的很理论啊，Hull的书好像没什么用，建议看看Stochastic Calculus for Finance，有两册，主要看下册。

如果打算搞科研的话，可以看看概率测度和随机过程的东西，否则你老板的文章很难看懂的

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2013-11-9 09:13:05

jadekun 发表于 2013-11-9 00:05
金融工程，技术方面的大牛是哥大商学院的Paul Glasserman

你老板做的很理论啊，Hull的书好像没什么用，建 ...

嗯，最近确实一直在看Mathematical Finance的期刊，不过因为没有相关理论知识，只能看个表面，里面公式完全摸不到头脑了。
另外前辈的各种建议真的很切中要害，现在真该看些公式推导的书了，非常感谢！

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2013-11-10 01:01:45

MySweets 发表于 2013-11-9 09:13
嗯，最近确实一直在看Mathematical Finance的期刊，不过因为没有相关理论知识，只能看个表面，里面公式完 ...

建议看看这几门课或者去数学系听一下
概率测度，然后是随机过程，这两个学过了，对于你老板的文章就有基础了

金融数学和金融工程的书很多很多
金融数学方面，stochastic differential equation和布朗运动与随机计算都是很好的书，前者很简单，后者很有难度，都是纯数学的书，不过是金融数学的基础

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2013-11-10 08:46:42

jadekun 发表于 2013-11-10 01:01
建议看看这几门课或者去数学系听一下
概率测度，然后是随机过程，这两个学过了，对于你老板的文章就有 ...

随机过程本科时候学过，不过概率测度之类的要好好补一补了。谢谢前辈指点！

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2013-11-10 12:36:06

MySweets 发表于 2013-11-10 08:46
随机过程本科时候学过，不过概率测度之类的要好好补一补了。谢谢前辈指点！

你学的随机过程跟我说的不一样，你可以看看复旦应坚刚的那本随机过程，你就知道什么是随机过程了

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