frontier假设检验

wellerwen

1478

收藏 2013-11-03

求救啊，关于frontier的model2（1995）Yit = xitb + (Vit - Uit) ， Uit— N(mit,sU2)， mit = zitd 的假设检验gamma=0怎么做的啊？求好心人帮助啊！！！

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pony1031

2013-11-4 15:01:21

楼主可以参考这篇文章。不过一般的软件应该都会直接告诉你检定的结果才是

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Coelli (1995).pdf

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wellerwen

2013-11-4 22:25:15

pony1031 发表于 2013-11-4 15:01
楼主可以参考这篇文章。不过一般的软件应该都会直接告诉你检定的结果才是

这篇文章已经看过了，可是没有将如何操作啊！可以把随机项放入确定性部分来做吗？不知如何来得到相应的卡方值。

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pony1031

2013-11-5 09:45:30

Coelli (1995)的第252页有写怎么做

卡方值请见
Kodde, David A., and Franz C. Palm. "Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions." Econometrica: journal of the Econometric Society (1986): 1243-1248.

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wellerwen

2013-11-14 17:56:59

谢谢，请问这篇文章题目叫什么？
实在不好意思，没有金币!

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pony1031

2013-11-15 09:37:03

Estimators and hypothesis tests for a stochastic frontier function: A Monte Carlo analysis

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