求问，如何加入限制条件进行回归分析？

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收藏 2013-11-04

限制条件1：a1=a2(a1,a2为自变量x的各个系数)

限制条件2：a1+a2+a3=1(a1,a2,a3为自变量x的各个系数)

限制条件3：a1=a2 and a1+a2+a3=1 (a1,a2,a3为自变量x的各个系数)

如何在回归中用以上各个限制条件？

reg y x1 x2 x3 是没有加入任何限制条件的回归。

非常感谢！！！

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蓝色

2013-11-4 18:54:47

看手册上cnsreg的详细例子

[R] cnsreg -- Constrained linear regression

Examples

Setup
      . sysuse auto

Constrain coefficients of price and weight to be equal
      . constraint 1 price = weight

Fit constrained linear regression
      . cnsreg mpg price weight, constraints(1)

Define more constraints
      . constraint 2 displ = weight
      . constraint 3 gear_ratio = -foreign

Fit constrained linear regression, applying all three constraints
      . cnsreg mpg price weight displ gear_ratio foreign length, c(1-3)

Constrain constant to be zero
      . constraint 99 _cons = 0

Fit constrained linear regression, applying all four constraints
      . cnsreg mpg price weight displ gear_ratio foreign length, c(1-3,99)