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Adaptive Lasso in R
vieiraty0113
5158 5
2013-11-06
对于logistic model，想要用adaptive Lasso做variable selection，SAS好像没办法做，有没大神指导R怎么做啊，真心求助
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vieiraty0113
2013-11-6 11:33:06
试用了glmnet（x,y,family="binomial")，但是我这里X的矩阵有很多0，是sparse的，所以不知道该怎么办还是用别的什么package
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jgchen1966
2013-11-8 01:18:57
可试用   Package ‘gamlr’     
此包类似glmnet 但专适用巨量的SPARSE 数据的SPARSE 线性模型与变量选择。特适合只想寻找最有影响力的predictors 。因为其预测精度太差，变量选择过度。。
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vieiraty0113
2013-11-8 13:27:57
谢啦，我glmnet给run出来了，但是不知道怎么用AIC，BIC去选结果，难道只能自己给定lambda去试？没办法直接求最优解？
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2013-11-8 15:37:16
SAS可以做啊，
用proc glmselect，
selection选lasso
然后choose选AIC或BIC就好了
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jgchen1966
2013-11-9 23:00:54
用cv.glmnet()
   凭本人 经验，用glmnet 等线性模型选择变量，会丢失不少数据集中的信息量..
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