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3113 1
2007-12-07

请教关于VAR:估计前确定P和估计后确定P的区别。

Pre-estimate syntax:  varsoc depvarlist,maxlag(#) exog(varlist) lutstats 

Post-estimate syntax:  varsoc,estimate(.)

分别跑了一遍:情况是这样的:

Pre——varsoc ,p=3;

做var(3),基本显著。

接着Post——varsoc ,p=1,

按照VAR(1)做,基本不显著。

非常感谢大家指教。

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2007-12-11 13:31:00
这是不可避免的问题。一般来说,文献中都会有经验值,根据不同类型的数据,预先确定不同的P zhi.
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