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rip 发表于 2013-11-8 08:49 预期t时，股票跌幅超过(t的即期利率+put option的保证金).
xuruilong100 发表于 2013-11-9 16:26 是不是因为t之后股票分红的钱正好等于option的价格，买put option是为了预防价格下跌，股票分红抵消了买opt ...
McSteeldog 发表于 2013-11-9 17:44 股票分红了的话，put option就更值钱了啊
Chemist_MZ 发表于 2013-11-9 21:02 虽然xuruilong100的答案还不是特别convincing，但是我一开始的思路也是这样。 题外话：他说的是t之后， ...
McSteeldog 发表于 2013-11-10 05:16 好的，谢谢！当时她是说t=5y的，但我没想到这有什么关系，而且没想到和dividend有什么关系
Chemist_MZ 发表于 2013-11-10 05:55 http://www.wilmott.com/messageview.cfm?catid=3&threadid=95669 here is a bunch of answers I get ...
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