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2013-11-13
小弟计量经济学菜鸟一只,刚学不久。现需要对一列数据进行时间序列分析,根据所学的知识实在搞不定,不是参数通不过检验,就是其他地方通不过检验。
另外,时间序列对样本数量有要求吗,查了好多,有的说多多益善。那我要做一个单变量的时间序列,例如每日股票大盘数据,包含4000个数据,发现怎么都通不过检验,自己学艺不精,也不知道该如何处理。是不是不一定所有的时间序列数据都适合用时间序列模型来做啊。
现在有个143样本数据的时间序列,还如何办啊。求助各位坛友帮运行看看,解答一下!不甚感激!

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2013-11-13 01:38:20
看你研究什么东西  时间序列也有很多模型  处理的问题不一样
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2013-11-13 05:59:39
最近也在学,大家互相交流吧
样本量大小跟具体分析的问题有关系,貌似也没有一个很明确的界限说到底多少算是大样本,多少算是小样本,只能是个相对标准。4000多数据大约已经是10几年的大盘变化了,对于单变量模型来说肯定是绰绰有余。
模型过不去个人感觉是变量设置问题吧,单变量时间序列模型建出来之后参数置信度太低之类的应该也在情理之中吧。太多的因素都被归结在了随机误差项里了
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2013-11-13 07:40:13
找对关系,建立正确的模型~~~~~~~~~
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2013-11-13 07:45:29
小fly 发表于 2013-11-13 05:59
最近也在学,大家互相交流吧
样本量大小跟具体分析的问题有关系,貌似也没有一个很明确的界限说到底多少算 ...
单变量的数据,如果ADF检验不平稳,但是我仍然构建AR(1)模型,发现估计参数通过了检验,残差也属于白噪声,那这样的结果,是不是不可以接受啊。但如果我对数据进行差分,ADF检验通过,为平稳,可是一次差分后的自相关图中的Q统计量的概率都大于0.05,甚至都很大0.5-0.9之间,是不是说明差分后属于白噪声,无法建立模型了呀。
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2013-11-13 07:47:54
hexin2565 发表于 2013-11-13 01:38
看你研究什么东西  时间序列也有很多模型  处理的问题不一样
就想看单变量的时间序列,想要做预测。是不是如果时间序列本身非线性,波动比较大的话,就不适合用ARIMA模型了啊?
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