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2013-11-13
有一道题是这样说的 If the default probability for an A-rated company over a three-year period is 0.3%, the most likely probability of default fro this company over a six-year period is:
A 0.3%
B between 0.3% and 0.6%
C 0.6%
D greater than 0.6%

答案是D 我选的B

我觉得这是一道求cumulative probability的题用 1-(1-0.3%)(1-0.3%)=0.5991%
不知道我哪理解错了
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2013-11-13 08:08:48
信用越好的债券 随着时间的加长 违约率会涨 所以会大于0.6%
反之,信用不好的债券反而会随着时间的加长而跌下来,会小于0.6%
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2013-11-13 08:30:01
hjq809 发表于 2013-11-13 08:08
信用越好的债券 随着时间的加长 违约率会涨 所以会大于0.6%
反之,信用不好的债券反而会随着时间的加长而跌 ...
我觉得说边际违约率更确切一点。。。
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2013-11-13 08:32:12
初始信用级别较高的公司债券,边际违约率随到期时间增加;
初始信用级别较低的公司债券,边际违约率随到期时间减小。
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2013-11-15 02:44:26
楼上都是理论解释,计算怎么走?
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2013-12-16 19:44:54
kankan
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