推荐关于Curve Construction的书

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收藏 2013-11-13

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各位前辈能否推荐些关于 Curve construction的书，包括interest rate, term structure, yield curve, implied vol. 尤其是interpolation方面的。多谢多谢！

这方面书很少，都是实践中的一些经验一些paper里面应该有的比如 http://www.math.ku.dk/~rolf/HaganWest.pdf

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2013-11-13 11:27:50

这方面书很少，都是实践中的一些经验
一些paper里面应该有的比如

http://www.math.ku.dk/~rolf/HaganWest.pdf

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2013-11-17 23:10:17

可以参考我的帖子,里面有能帮助你的书

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 32862&ctid=1397

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2013-12-2 23:16:20

See Chapter 6 of the book: "Interest Rate Modeling. Volume 1: Foundations and Vanilla Models"

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