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GARP不靠谱！！【VAR计算到底要考虑均值吗！】请看这两个题目

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收藏 2013-11-14

如图，给了frequency和severity的分布，算95%的VAR，到底要不要考虑expected loss?? 这两个题目答案不一样啊

考虑了均值的.png

不考虑均值的1.png

不考虑均值2.png

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2013-11-14 23:45:08

不是VAR，是VaR

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2013-11-15 03:28:00

VaR的计算不考虑均值

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2013-11-15 07:55:57

楼上好仔细

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2013-11-15 08:34:02

823790288 发表于 2013-11-14 23:45
不是VAR，是VaR

有道理！

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2013-11-15 08:34:42

hjq809 发表于 2013-11-15 07:55
楼上好仔细

呃。。考试遇到就麻烦了！

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