你的这种表述就不规范。
按你的假设，也应该表述成“扰动项关于X的条件期望是0”。
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怕你看不懂我写的符号，再用你的符号表述一下。
y|d~N(d,m)，d~N(s,n)
设y|d的密度函数fy|d(y|d)，d的密度函数fd(d)，则(y,d)的（联合）密度函数为f(y,d)=fy|d(y|d)fd(d)。对f(y,d)只求关于d的全定义域上的积分，得到fy(y)，于是fd|y(d|y)=f(d,y)/fy(y)。之后怎么求E(d|y)，就简单了。
(y,d)的联合分布可不是多元正态分布。
你如果愿意在这里显示自己的……，尽管“哈哈”吧。我也没有办法。
不过，有一点，我可以和你打个赌。请你多少年后再回来看看这套贴子，我能猜出你的感受。
还多年以后吗？我现在觉得你就够可笑的了
可见你的计量经济学底子与逻辑思维能力。
等价的表述难道只有其一才算“经典假设”吗？
不过，话说回来，你的“随机误差项零均值”，一定不是规范的表述，或者说，不是等价的表述。
忽视条件概率的意义，本身就是在误读“回归”与“经典假设”。
就因为你还能说出此话，才请你“多年以后”。
难道这一点你都想不明白吗？（逻辑思维有点可怜）
你看不懂我写的什么，看不懂我列出的书上写的什么，却在这里说“别人不懂”，这就是你说的可笑之处。
已经说过n遍了，古典假定也是关于条件概率的表述。没有这一点，你有什么道理做回归分析呢？
可不可笑，不看有几个感叹号。
那我倒问你了，请你算一下，f(y/d)等于什么。
又在搞笑了吧？
请问计量经济学里的“古典假设”，是关于“非线性的”吗？
我也说第n+1遍告诉你：不懂条件概率（以及相关的“不相互独立”）的意义，你根本没有理由做回归。
计量经济学的“古典假设”，也不是关于“非线性的”。
你答不出来，就说明你不懂我的意思。
我的结果，你不是不同意吗？怎么又让“我给出结果”？
好，再提醒一句：看书时，多动动脑，多想想。别把书看死了——比如看不懂什么是条件概率、什么是古典假设；另外，多看点好书。当然，你这么听不进去别人的意见，估计只会把自己看到的书当成“好书”。
拜拜了，我也同意，与你说的全是废话。
不是我抬杠，这是经典假设吗？只是回归线的方程罢了，对应的经典假设是，随机误差项零均值。
这个没有必要的，只要多放一个常数项，那么均值就是零了。
你那边的高人是怎么回答的，能不能说一下，我也想看看这个问题，你到底是在问什么。
兄台，在下不才，不过真想知道那位高手的答案，请不吝赐教阿。
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