你们的计量经济学老师难道没有告诉你们：OLS回归估计量的“期望值”其实是“条件期望值”？

“相对于被解释变量是独立的”，这句话如果没有歧义的话，就是“条件概率”的意义。

是条件期望值，但是那个条件期望的含义你说说看？是我这里所说的含义吗？那个条件期望是指X取具体的值时Y的条件期望，那么你说，X取具体的值是说X是随机变量吗？这是关于经典计量模型的基本假定的问题，还是去好好看看最基础的书吧！！！！！

看来你还得好好看书，老师说的未必都对，主要还是靠自己看书和做东西才能理解。

你的这段话，难道不自相矛盾吗？

既然承认“是条件期望值”，又反问“X是随机变量吗”，看来，你还得好好看看最基础的概率论的书了。

（“样本”就是随机变量，从而估计量也是随机变量——还要区分估计量是否是条件随机变量，样本也不同于“样本观测值”，最基本的统计概念，你还是好好看看最基础的书吧）

看来，你也根本不清楚“OLS古典假定”的含义。不妨看Greene的教材里怎么写的。

表面上看，这里在争议计量问题，实质上是争议“条件概率”的基本含义。

楼主不是逻辑上自相矛盾，就是不清楚“条件概率”指什么。

这句话本身再次表明：楼主还不清楚哪怕是“经典的”计量经济学原理。

OLS古典假定的一条就是E(y½X)=Xb

至于你懂不懂它的意思，就是你自己的事了。

这也算“前沿”问题吗？

如果你看不出“y服从正态N(d,m)”，就是指“y½d~N(d,m)”，你也就无法理解这个问题。

这个与所谓“古典”与否，根本沾不上边。

计量经济学中的所谓“回归分析”，就是寻找某一随机变量同其他随机变量间的关系，或者说，寻找随机变量间的关系。为了寻找这一关系，必须做出一定的假设。由此有所谓“古典假设”一说。但无论做什么假设，回归分析都是关于随机变量间关系的分析。

回归估计要实现，本质上，就是要设计一个关于样本的计算操作，这个操作的结果就是估计量。而“样本”本身就是随机变量（如果这一点尚不清楚，统计理论就彻底白学了）。为了使估计得以实现，必须假设因变量样本关于自变量样本的条件分布服从某一“简单的”分布。所有这些，非但不是否认自变量是随机变量，恰恰相反，这些正是因为承认自变量与因变量都是随机变量才做出的（其实这一点也本不必强调，既然我们是对样本进行操作，强调自变量与因变量都是随机变量，显然是同义反复）。

随机变量A关于随机变量B的条件分布，正是以B作为分布的参数。

你还是自己好好看看书吧，你学过计量经济学没有啊？哈哈，可笑啊。有那条所谓的经典假定吗？告诉我在哪本书上，第几页？我出钱。别逗了，不怕丢人吗

哈哈，你可真有意思，那你就直接告诉我我那题目的答案吧，我是有标准答案的，只是原来不明白怎么推导的。你别告诉我直接用多元正态分布的基本结论或者用贝叶斯公式啊？那就笑掉大牙，而且连下巴也笑掉了吧///

是你不理解，你懂吗？自己好好问问自己。或者把那个题目抄下来去问问老师，你真逗，你要是我的学生啊，我真感觉。。。。。。。。

这个经典假设难道不存在吗？

你这个人怎么那么抬杠阿？看Hayashi的书，第一章就有。不存在这个假设的话，就不必作回归了，当作相互独立看待。

你如果愿意在这里显示自己的……，尽管“哈哈”吧。我也没有办法。

不过，有一点，我可以和你打个赌。请你多少年后再回来看看这套贴子，我能猜出你的感受。

请你睁大眼睛看好：

Willian H. Greene第四版Econometric Analysis，p220。

钱，我就不要了。

无知，并不可怕，可怕的是，不知道自己的无知。而一味出来丢人。

我在第2楼里已经写得足够明确了。你自己看不懂，我也没有办法。

你已经假设d是随机变量，而你却看不出“y服从正态N(d,m)”，就是指“y½d~N(d,m)”，这就是你的问题所在。

我真地不敢认你作老师，你要是当老师，必然会误人子弟的……

我在第2楼里提到过“多元正态分布”吗？你根本就看不懂我在第2楼里写了什么。

看来，你永远不可能理解，“条件概率”是“以随机变量作分布参数”的意义了。你也就更不理解计量分析的原理了。

我能看出，楼主真地不是有心抬杠，而是楼主对相关知识了解得太少了。

计量经济学的核心（当然不是全部）就是“回归分析”（regression）——当然回归的方案众多，而回归的前提，就是要假设随机变量之间“不相互独立”进一步有“相关性”（不相关的变量也未必相互独立），而“不相互独立”在概率论里的一般表现就是条件概率的特性——对于相互独立的两个随机变量，一个随机变量关于另一个随机变量的条件概率等于该变量自己的非条件概率（该性质本身就表现了“变量间的相互独立”）。楼主连这一点都敢置疑，楼主什么话不敢说呢？

按你的意思，“博弈论”与“博弈论分析”一定是“两个术语”。

你做“回归”，难道不是为了“分析”？

即便你硬说“回归分析”是“统计”中的术语，那也无非表明你不懂什么叫“计量经济学”。否则，人们实在不能理解你居然说出“计量经济学中有回归分析吗？”这种至妄之语。

无聊至极。

怕你看不懂我写的符号，再用你的符号表述一下。

y|d~N(d,m)，d~N(s,n)

设y|d的密度函数f_y|d(y|d)，d的密度函数f_d(d)，则(y,d)的（联合）密度函数为f(y,d)=f_y|d(y|d)f_d(d)。对f(y,d)只求关于d的全定义域上的积分，得到f_y(y)，于是f_d|y(d|y)=f(d,y)/f_y(y)。之后怎么求E(d|y)，就简单了。

(y,d)的联合分布可不是多元正态分布。