问一道11月考试题level 1 - 经管之家

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问一道11月考试题level 1

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收藏 2013-11-20

好像有一道用GBM的model求解的题。
跟小伙伴儿忘记了选哪一个。
告诉了mu=0，年化的volatility，s0=100
e1=0.2几，e2=-0.4几？

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2013-11-21 09:38:01

99.42好像是,反正当时我能精确地算出来.考试前练过很多这样的题了。

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2013-11-21 21:43:10

先把e1算出来，再算e2，貌似是楼上那个答案·

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