50%概率
平均
标准差
夏普指数
基金A的年收益率
5.49%
5.51%
5.5%
0.01%
50
基金B的年收益率
5.9%
6.1%
6%
0.1%
10
基金C的年收益率
10%
20%
15%
5%
2
基金D的年收益率
30%
1.5
投票已经结束
1.基金A 8.82% (3)
2.基金B 17.65% (6)
3.基金C 35.29% (12)
4.基金D 38.24% (13)
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夏普ratio的定义
he_shevchenko 发表于 2013-11-21 22:00 你的夏普指数怎样得出来的???
PaulScholes 发表于 2013-12-10 12:31 当然是D啊! 即使在市场不佳的情况下,依然有10%的收益,比A和B最好的情况收益还要高,为什么有人选A和B?
yuanxinqiang 发表于 2014-1-1 17:26 投资稳健为主,选风险度最低的。
杨义群 发表于 2014-1-1 17:49 哪一只基金“风险度最低”?
aasa11 发表于 2013-11-22 09:05 我选的是D,不太清楚为什么那么多人选A。 A的最好情况的收益率 都没有D的最低收益率高。
bobojin 发表于 2013-11-21 17:50 另外建议您增加个投资,银行存款,即Sharpe ratio是无穷大,哈哈。
yuanxinqiang 发表于 2014-1-1 18:03 A风险度最低。
y-j-m-123 发表于 2014-2-26 10:33 选D基金吧,D的期望收益率最高,
cccc6293 发表于 2014-3-1 20:59 为啥没有余额保。。。直接秒杀A\B选项