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2013-11-21
有4只基金,其年收益率概率分布如下表。你将投资哪一只基金?

  

  

50%概率

50%概率

平均

标准差

夏普指数

基金A的年收益率

5.49%

5.51%

5.5%

0.01%

50

基金B的年收益率

5.9%

6.1%

6%

0.1%

10

基金C的年收益率

10%

20%

15%

5%

2

基金D的年收益率

10%

30%

20%

10%

1.5


单选投票, 共有 34 人参与投票

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8.82% (3)

17.65% (6)

35.29% (12)

38.24% (13)

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2013-11-21 17:48:25
您要用英文发到国际论坛上进行调查才有代表性哦,毕竟Sharpe ratio是老外东东。
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2013-11-21 17:50:43
另外建议您增加个投资,银行存款,即Sharpe ratio是无穷大,哈哈。
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2013-11-21 18:07:02
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2013-11-21 22:00:40
你的夏普指数怎样得出来的???
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2013-11-21 22:12:11
http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm  这个链接是夏普ratio的论文,大家有兴趣看看.
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夏普ratio的定义

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