看了下楼主的代码，楼主在估算market model parameter的部分用的循环程序，楼主的样本不是很大，如果是大样本的话，建议使用statsby估算回归系数，用statsby的方法，速度要比循环这个快不少。另外，在估算CAR的显著性的时候，不需要自己编写公式的，直接ttest CAR==0就可以，Stata内部执行的实际上就是你写的那个公式。
哇，木有论坛币不能下啊，有两个问题想请教下楼主！我下的stata软件，升级到12.1了，不过每次用egen都提示我unknown egen function，会是哪儿出错了呢？还有，我估计预期收益用的是下面的循环语句：
forvalues i=1(1)65{
l id company_id if id==`i' & dif==0
reg rate market if id==`i' & estimation_window==1
predict p if id==`i'
replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
drop p
}
怎么感觉得到的predicted_return不太对呢，值好大啊。谢谢楼主咯！
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