关于算portfolio的effective duration

海盗兔子

5463

收藏 2013-11-26

那个答案的weights，我看不太懂怎么算出来，哪位高人给lz解释一下，原谅lz比较笨。。。。。

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yuanlinios

2013-11-26 21:49:43

Numerators in weights are market values (par value * price as percent of par)

注意那个 market price 实际上是个百分数
2 × 100% = 2
3 × 93% = 2.79
1× 95% = 0.95
4 × 103% = 4.12

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海盗兔子

2013-11-26 22:30:43

yuanlinios 发表于 2013-11-26 21:49
Numerators in weights are market values (par value * price as percent of par)

注意那个 market pri ...

谢谢！！！握手！！非常感谢！！

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