PRM知多少？ - 经管之家

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收藏 2013-11-26

PRM：Professional Risk Manager，职业风险管理师，是PRMIA推出的一款与FRM齐名的资格认证考试。在测试的广度与深度上，高过了FRM。2002年，出于对GARP盈利倾向日渐显著的不满，一部分业内精英出走GARP，成立了PRMIA（Professional Risk Managers International Association，职业风险管理师国际协会）。这是一家由SunGard、路透社reuters、标准&普尔Standard & Poor、算法公司algorithmics等全球著名的投资机构共同发起的会员制、非营利性组织，致力于建立风险管理行业最高的行业标准。

　　PRMIA成立以来，其规模快速发展。已在全球56个国家和地区建立了区域性分会，拥有28500多名会员，遍布世界160多个国家和地区，代表了全球3000多家不同规模的公司、企业和机构。PRMIA正在实践着自己的理想：成为全球风险管理行业的权威和典范。目前，PRMIA在我国的北京、上海和香港设有分会，并且已经拥有1000多名会员。

　　1、考试费用
　　PRM包括4门课程：
(1)金融理论、金融产品和市场；
(2)风险度量的数学基础；
(3)风险管理实务；
(4)案例分析、PRMIA最佳实务标准、行为和道德规范、法规制度。

单科：190美元，全部：500美元。
另外，学生等年收入低于25，000美元、其考试费用不能由第三方支付的群体，可以获取30%的折扣。
由于PRMIA的非盈利性质，它不强制缴纳年费。当然，如果您有意为PRMIA做贡献，也可以自愿缴纳。 CFA,CIIA,CQF等持有者可以免试其中的某项科目。
    CFA Charter Holders:                                  考试 III and IV
   CIIA, CEFA Charter Holders:                         考试 III and IV
   CQF Holders:                                              考试 III and IV
   Actuarial Fellows:                                        考试 III and IV
   Actuarial Associates:                                     考试 I, III and IV
   CSI Financial Risk Management Graduates:  考试 I, III and IV
   CAIA Financial Risk Management Graduates:考试 I, III and IV
　　2、考试时间地点
　　PRM推行的是机考，考点众多，分布在167个国家，有接近5000个考点。考试时间相当灵活。2013年，您可以在每年的任一工作日内选择适合自己的考试时间。在2014年初，PRMIA将放弃基于考生的随时预约的形式，而采用固定的考试周期。具体考试周期为：
　　2月-3月（3周时间）
　　5月-6月（3周时间）
　　8月-9月（3周时间）
　　11月-12月（3周时间）

　　3、从业经验要求
　　2013年，PRM考生只要通过4门考试即就可以申请证书。2013年7月PRM进行了调整，需要有相关经验才可申请证书。具体要求为学士学位，工作经验要求为2年；没有学士学位，工作经验要求为4年。如果有CFA, CIIA,CAIA, CQF等，无经验要求。具体执行时间为2014年1月1日。

　4、行业认知度
　　当然，FRM的历史比PRM稍长，但两者也都是近十年来的新兴产物。PRMIA是由一批出走GARP的精英一手创办的，这些人不论在学术界还是商界都有举足轻重的影响，不但为PRMIA争取到了大量资金（不同于GARP，PRMIA获得了全球数家大型跨国企业的直接援助），也通过教育培训等各种手段让PRMIA的影响迅速扩大。

在美国，许多风险管理师都同时持有PRM和FRM两项证书。因为虽然GARP现在名义上还是历史最长的风险管理师组织协会，但对一位风险管理师而言，忽略掉PRMIA的行业资源对于其自身的长远发展是极其不明智的。

事实上，大多数公司在招募风险管理相关领域的人才时，都会这样写： CFA/FRM prefered。PRM近来申请者增长势头强劲，越来越受到风险管理领域人士的青睐。

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金多多教育

2013-11-26 20:17:17

科目I – 风险管理的金融基础

金融理论 36%
风险和风险规避
投资组合数学
资本配置
资本资产定价模型和多因子模型
资本结构基础知识
利率期限结构
远期合约估值
期权定价的基本原理

金融工具（概述和定价知识） 36%
债券的一般特征
债券分析
期货和远期合同
掉期交易
普通期权
信用衍生品
封顶、利率下限和掉期期权
可转换债券
简单奇异期权

市场 28%
金融市场的结构
货币市场
债券市场
外汇市场
股票市场
期货市场
大宗商品市场结构
能源市场

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金多多教育

2013-11-26 20:17:43

科目II –风险度量的数学基础

基本原理    4%
符号和规则
数列和级数
指数和对数
方程和不等式

函数和图像 8%
描述性统计量
数据
分布的矩
定位测度和中心趋势-平均值
分散程度的度量
双变量数据

微积分    21%
微分学
高阶导数
二阶导数在金融中的应用
多元函数的微分
积分学
极值

线性数学和矩阵代数    21%
矩阵代数
应用-矩阵代数和联立线性方程组
二次型
乔列斯基分解
特征值和特征向量

金融中的概率论    25%
定义和规则
概率分布
联合分布
特殊的概率分布

回归分析在金融中的应用    13%
一元线性回归
多元线性回归
评估回归模型
置信区间
假设检验
预测
OLS假设的局限
随机游走和均值回归
最大似然估计

数值方法    8%
求解（不含微分的）方程
数值优化
期权定价的数值方法

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金多多教育

2013-11-26 20:18:17

科目III— 风险管理实践

市场风险 33.33%
市场风险管理
风险价值模型概述
高级风险价值模型
压力测试（包括企业压力测试）
资本配置和风险调整后的绩效
流动性风险

信用风险 33.33%
信用风险管理
信用风险建模基础
信用风险敞口
违约和信用转移
信用风险组合模型
信用风险资本配置

操作风险及其他风险 33.33%
操作风险管理框架
操作风险建模
操作风险的风险价值分析
信息风险
系统风险

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金多多教育

2013-11-26 20:36:09

科目IV —案例分析、PRMIA最佳实践、行为和道德准则、PRMIA章程
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金多多教育

2013-11-26 20:36:43

Q: 获得PRM头衔需要些什么？
A：考生需要以通过4科考试的方式来证明其已经掌握现代风险管理的最佳实践及必要的知识结构。此外，他们还必须承诺遵守PRMIA最佳实践标准、行为和道德规范所界定的最高职业标准和道德标准。

2013年，PRM考生只要通过4门考试即就可以申请证书。2013年7月PRM进行了调整，需要有相关经验才可申请证书。具体要求为学士学位，工作经验要求为2年；没有学士学位，工作经验要求为4年。如果有CFA, CIIA,CAIA, CQF等，无经验要求。具体执行时间为2014年1月1日。

Q: 我知道有很多风险管理类认证，为什么还有这么多人选择PRM认证？
A：原因主要有10个：

原因1：获得世界一流大学的认可
国际风险管理师（PRM™）考试不仅能评判专业人才的技能水平，同时还致力于发展风险管理行业的最高标准和最佳实践，并恪守诚信正直的做事原则。PRM™是风险管理师的首选职业认证，已获得顶尖大学的广泛认可。

原因2：全球性
来自超过195个国家地区的考生积极备考PRM，这是任何其他风险认证无法比拟的。世界范围的认可说明PRM是全球最风行的风险管理认证。

原因3：受到知名企业的青睐
很多公司公开认可PRM考试。而对于其他风险管理认证课程，并没有得到一些企业公开的认可。

原因4：预测力
PRM共包括4门科目考试，必须通过所有科目才能获得PRM认证证书，因此您不能借助某一领域的优势（比如数学或金融）来弥补在其他领域（比如风险管理实务）的不足。考试总分无法可靠地确认考生在每个关键领域的能力，这种混乱造成考生不一定真正具有风险管理者在工作中需要掌握的广博知识和深刻的理解，而PRM认证考试的目的就是要消除这种不确定性。

原因5：PRM手册
PRM辅导材料由超过35名著名作者编著，并已经完成了汉化。目前，超过105个国家在使用该手册，全球25家最大银行中的23家，世界10家最大金融服务公司也都在使用该辅导材料，并且日益受到风险管理专业研究生核心课程设定的钟爱。

原因6：灵活
风险管理师的日程安排时常难以预测，而PRM考试的科目安排和时间安排都比较灵活，并且频度较高。如遇棘手急需处理的事务，您还可以重新安排考试时间，不产生任何费用。
PRM推行的是机考，考点众多，分布在167个国家，有接近5000个考点。考试时间相当灵活。2013年，您可以在每年的任一工作日内选择适合自己的考试时间。在2014年初，PRMIA将放弃基于考生的随时预约的形式，而采用固定的考试周期。具体考试周期为：
　　2月-3月（3周时间）
　　5月-6月（3周时间）
　　8月-9月（3周时间）
　　11月-12月（3周时间）

原因7：承认其他职业认证
对于那些通过CFA、FSA、ASA及其他认证考试而证明其确有能力的人士，我们将给予免考部分科目。

原因8：无维强制性会费
您成功通过考试并不意味PRMIA就会收取您的会员费用。我们会向PRM考试通过者提供一系列的福利，如培训课程折扣和浏览只对PRM考试通过者开放的资源。您不需向我们支付任何费用即可继续使用PRM头衔。

原因9：质量
PRM是在采取严格控制措施的考场通过机考方式进行的，因此我们能够保证考题对于全部考生的公正性，完全遵照考试大纲要求并符合预期的难度。换句话说，我们的考试是经过精确设计的，而不是简单地拼装在一起。

原因10：尊重
PRM是最具挑战性的金融风险管理师认证证书，这也是它为什么能成为唯一一项被众多顶尖学府和先进企业认可证书的重要原因。PRM证书持有者因他们取得的成就和PRMIA的支持而广受尊重, 而PRMIA协会正是众多杰出风险管理人才交流会晤的绝佳场所。

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金多多教育

2013-11-26 20:37:13

Q: 考试如何进行？考试要多长时间？
A： PRM考试考题均为单项选择题，采取机考的形式，这种方式有利于我们对每道题目的具体细节进行分析，包括考生回答每个问题所花费的时间都可以精确到秒。各科考试的时间长度请参看下表：

考试	考试科目	题目数量	考试时间
I	风险管理的金融基础	36题	2 小时
II	风险管理的数学基础	24题	2 小时
III	风险管理实务	36题	1.5 小时

案例分析、PRMIA最佳实践、行为和道德准则、PRMIA章程

24题

1 小时

Q: 我只是想学习，不想认证，这个考试仍然适合我吗？
A：适合。我们并不要求您必须完成所有考试。如果您想提高知识水平和理解能力，或者想培训职员，那么可以挑选一些您认为他们应该了解的领域，并使用我们的考试检验他们是否真正掌握了该领域的知识。所有金融市场参与者都能从风险管理案例学习中受益。假设有人申请您所在部门的入门级职位，您可以让他们参加任何一门考试，以确定他们是否具备成为风险管理师的潜在资质，而PRM考试的目标正是促进您在事业和专业技能上取得更大的发展。