如何将开发出来的算法集成在IT系统中供大量的用户去使用？
如何开发一些热门的金融创新产品？
如何充分利用MATLAB的新功能来评估市场风险？

遍布全球的金融专业人士正在使用MATLAB和其它MathWorks工具来进行研究、快速创建原型算法、以及金融模型的开发部署，来帮助金融行业决策者做出更明智的决策。

本次研讨会面向在金融服务行业从事研究、数据分析和建模的已有的或潜在的MATLAB用户。由于座位有限，您需要提前在网站上填写您的准确联系信息，我们在会前5个工作日内通过电话或邮件方式与您确认参会的名额，并通知活动地点。

活动备注：本现场研讨会仅面向此行业和应用方向的商业用户及学院教师，目前无法开放给在校学生。

本次研讨会我们将首先以“用MATLAB设计结构化产品”为例进行详细地技术演示, 包括用蒙特卡洛仿真估值，期权和多资产结构化产品的敏感性研究。随后我们再介绍市场风险建模包括VaR的计算，资产组合的压力测试，现金流匹配和债券组合的压力测试。

最后部分，我们会介绍MathWorks的应用发布产品能自动产生无需版税的应用程序和组件；这些应用程序和组件可以被集成在大型的IT架构中。其中技术亮点为：MATLAB模型用于生产环境的不同方法包括MATLAB Production Server的概述以及如何使用MATLAB Production Server把金融应用程序和Excel、SAS、数据库，Hadoop和网页进行集成的案例分析。你会学习如何将MATLAB组件直接用于生产环境，节省时间和成本。

演讲者介绍：

王燚, MathWorks公司北美区高级应用工程师，主要负责科学计算和金融应用领域。毕业于加拿大多伦多大学（计算机工程学士学位）和美国南加州大学（计算机科学硕士学位）。于2007年加入MathWorks公司美国总部，帮助全球多家金融机构使用MATLAB进行金融建模，并行计算，及生产系统中的大规模发布。

Dan Owen, MathWorks公司亚太区金融应用的行业经理，拥有数学博士学位。1999年作为咨询工程师加入MathWorks，负责英国包括金融行业在内的许多行业的客户项目。2007年Dan曾任职于Dresdner Kleinwort的系统交易团队和Fidelity Investments，专注于统计套利、研发和部署量化选股模型。

魏奋, MathWorks公司中国区应用工程师团队经理，主要负责科学计算和金融应用领域，获得美国纽约州康奈尔大学电子工程专业硕士学位和马萨诸塞州波士顿学院工商管理学硕士学位。加入中国区之前，在MathWorks公司美国总部从事9年的通信，射频以及金融软件开发和研究工作。

QQ号：619492407

电话： (010)68472925（曾老师）

邮箱： training@pinggu.org

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特别大礼：同一老师的同一课程，如果一次学习没有学会以后可以免费再听。

可申请免费试听，欢迎来电咨询。