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Stata专版
Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么
楼主
linfaqin
17620
8
收藏
2007-12-20
<p>请问Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么!万分感谢啊!</p>
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沙发
hxlove
2007-12-25 20:38:00
dfuller
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藤椅
dhualee
2007-12-27 17:19:00
dfuller的检验效果不是很好,建议用pperron 会更好一点。哈哈,个人意见。
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板凳
sillyfeng
2007-12-28 09:28:00
stata自带一个dfgls,这个滞后阶数更灵活
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报纸
瓶子双鱼
2012-12-22 19:31:34
数据结果怎么看呢
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地板
devoleb
2013-11-26 22:51:03
学习了。。。都去试试看。。。
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7楼
peyzf
2014-4-10 18:57:43
are there some updates?
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8楼
peyzf
2014-4-10 21:45:12
dfgls不知道结果如何阅读。是根据
Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC = -.4637983 at lag 1 with RMSE .6791796
Min MAIC = .2306347 at lag 2 with RMSE .6629742
来选择最优的滞后除数吗?
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9楼
peyzf
2014-4-10 21:45:49
其并没有提供相应的T统计值。
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