我用stata做截面数据回归，检验存在异方差问题。我用robust回归之后，结果我想要的变量并不是很显著,而且R方很低，不到0.2。就试着用加权最小二重法回归了一下。我是这样做的：reg y x1 x2; predict e,res; g e2=e^2; reg y x1 x2[aw=1/e2]
结果十分显著，基本上解释变量和控制变量都是0.01的水平下显著。但是调整后的R方变成了0.97。我不知道是不是我这个权重选的有问题还是怎么回事，感觉这个结果好的有点吓人呐！
谢谢您的回复，我是stata新手一枚，都不知道自己用的是FGLS。。。那我现在改成了这样的命令，麻烦您给看一下行不行。reg y x1 x2; predict e,res; g e2=e^2; g lne2=log(e2)； reg lne2 x1 x2; predict lne2f; g e2f=exp(lne2f); reg y x1 x2[aw=1/e2f]。辛苦了。
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