R程序面板数据response 怎么解读，怎么检验用那个模型？

hsbcy891129

10692

收藏 2013-12-04

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用R 做的GDP 关于投资、消费和进出口的分析。
采用了pooling  、within 和random三种回归分析。
并且做了F检验和H检验但是不知道怎么解读回归的结果。

>
> pFtest(PRGPOOLING,PGRWITHIN)

      F test for twoways effects

data:  GDP ~ INVESTMENT + CONSUMPTION + NET.EXPORT
F = 4.3324, df1 = -38, df2 = 275, p-value = NA
alternative hypothesis: significant effects

警告信息：
In pf(stat, df1, df2, lower.tail = FALSE) : 产生了NaNs
> phtest(PGRWITHIN,PGRRANDOM)

      Hausman Test

data:  GDP ~ INVESTMENT + CONSUMPTION + NET.EXPORT
chisq = 41.2134, df = 3, p-value = 5.892e-09
alternative hypothesis: one model is inconsistent

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ywh19860616 查看完整内容

这里已经提示Unbalanced Panel: n=39, T=1-19 如果让我选择相信软件和相信楼主，我也更愿意相信软件哈，哈哈。楼主不提供数据，别人没有办法验证的，如果可以，请提供数据吧。

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ywh19860616

2013-12-4 00:06:00

这里已经提示Unbalanced Panel: n=39, T=1-19
如果让我选择相信软件和相信楼主，我也更愿意相信软件哈，哈哈。
楼主不提供数据，别人没有办法验证的，如果可以，请提供数据吧。

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nuomin

2013-12-4 21:40:10

看帮助文件吧，讲的比较详细

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hsbcy891129

2013-12-6 19:07:13

ywh19860616 发表于 2013-12-4 08:17
这里已经提示Unbalanced Panel: n=39, T=1-19
如果让我选择相信软件和相信楼主，我也更愿意相信软件哈，哈 ...

unbalance 是由于我在年份后面加了汉字“年”引起的，估计是没法识别吧，去掉汉字一切都正常了。
请问您能不能告诉我如何解读F检验和T检验，如我上面所说，我做的是面板数据的回归，使用了pooling fixed effect 和 random 但是我不知道该具体选择哪个模型。

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ywh19860616

2013-12-6 20:31:01

hsbcy891129 发表于 2013-12-6 19:07
unbalance 是由于我在年份后面加了汉字“年”引起的，估计是没法识别吧，去掉汉字一切都正常了。
请问 ...

pooled模型和固定效应模型可以通过做固定效应的联合显著性判断。
请参看pFtest函数。
http://stackoverflow.com/questio ... cts-in-r-panel-data

固定效应和随机效应模型的选择用hausman检验，这个在plm包里面就直接有函数。

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hsbcy891129

2013-12-6 21:10:51

ywh19860616 发表于 2013-12-6 20:31
pooled模型和固定效应模型可以通过做固定效应的联合显著性判断。
请参看pFtest函数。
http://stackover ...

我检验了啊~ 现在的问题是我看不懂检验的结果。检验的结果在帖子里。
F检验和hausman原假设和备择假设都是什么？尤其是hausman检验要通过观察哪个数值来判断到底是接受原假设还是拒绝原假设呢？

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ywh19860616

2013-12-6 21:24:51

hsbcy891129 发表于 2013-12-6 21:10
我检验了啊~ 现在的问题是我看不懂检验的结果。检验的结果在帖子里。
F检验和hausman原假设和备择假设都 ...

看作者设计的原假设和备择假设是什么，在plm那个文档都说的很清楚。
详见Panel Data Econometrics in R: The plm Package

比如你帖子中的hausman检验
chisq = 41.2134, df = 3, p-value = 5.892e-09
alternative hypothesis: one model is inconsistent

即原假设为随机效应模型，p值小于0.01，那么拒绝原假设，选择固定效应模型。

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hsbcy891129

2013-12-7 00:57:58

ywh19860616 发表于 2013-12-6 21:24
看作者设计的原假设和备择假设是什么，在plm那个文档都说的很清楚。
详见Panel Data Econometrics in ...

好的，谢谢你。
那关于F检验呢。
你给我的说明里也没有明确的说明原假设和备择假设。
那句：alternative hypothesis: significant effects
是说备择假设是：有显著的影响
但是具体是对什么有显著的影响呢？
还有为什么F检验的值是NA呢？
还有警告信息

警告信息：
In pf(stat, df1, df2, lower.tail = FALSE) : 产生了NaNs

是什么意思? 出现这样的警告信息会不会意味着F检验无效？

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ywh19860616

2013-12-7 08:42:38

hsbcy891129 发表于 2013-12-7 00:57
好的，谢谢你。
那关于F检验呢。
你给我的说明里也没有明确的说明原假设和备择假设。

原假设是dum1=dum2=...=0，即固定效应不显著。
如果拒绝原假设，那就说明选择带有个体效应的模型。

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hsbcy891129

2013-12-8 07:06:34

ywh19860616 发表于 2013-12-7 08:42
原假设是dum1=dum2=...=0，即固定效应不显著。
如果拒绝原假设，那就说明选择带有个体效应的模型。

好的明白了谢谢你耐心回答我哦~

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958163533

2016-1-27 10:06:15

首先数据要排列好然后将数据定义为面板数据 plmdata(); 然后进行检验 F 判断采用固定效应还是pooling ols ；然后在判断是采用固定效应还是随机效应；如果选择固定效应的话但是固定效应还分时间个体及双固定效应接下来要一一检验吗，？

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利盖二氏法3

2019-5-2 20:58:22

出现In pf(stat, df1, df2, lower.tail = FALSE) : 产生了NaNs，是因为 pFtes里面，参数位置放反了。

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