Cross-Market Hedging Strategies for Credit Default Swaps under a Markov Regime-S - 经管之家

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Cross-Market Hedging Strategies for Credit Default Swaps under a Markov Regime-S

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收藏 2013-12-06

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【作者(必填)】Jow-Ran Chang, Mao-Wei Hung, and Feng-Tse Tsai

【文题(必填)】Cross-Market Hedging Strategies for Credit Default Swaps under a Markov Regime-Switching Framework

【年份(必填)】2012

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jfi.2012.22.2.044#sthash.YEMv2b3G.bYFqX24Y.dpbs

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2013-12-6 14:37:52

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