Dynare 4.3.3 编程的一些经验分享

18146

收藏 2013-12-11

对于学习新凯恩斯主义经济模型的同学来讲，dynare软件应该说是一个很大的福音。它省去了我们为了将线性化的式子用matlab,或Gauss,或其他软件编程的时间。论坛里有同学提出了直接用matlab编程。我个人不是很推荐。理由是编写的时候由于输入错误而引起的无法运行比dynare更难查找。当然，如果有同学编程比较熟练的，可以用matlab已有的程序。不过，大多数的子程序，如Sims（2002）的方式，都已经编入到了最新的dynare当中。所以，对于初学者来说，不用这么纠结于学习过于复杂的编程，毕竟这只是一种手段。

但是，让dynare去完成相应的计算，也并不意味着可以不用理解后面的原理。尤其是BK条件。我相信这是大家最烦看到的错误信息。更多地理解例如贝叶斯计量的内容，会提高运用dynare的能力。

对于初次使用dynare的同学，建议用简单的RBC模型去验证就可以了。对于我个人来说，编写程序的最基础的内容是要确保自己的模型推导无误。目前，我没有试过非线性化的模型编程。理由是它需要额外地编写稳态模型。这个尚未尝试过，因此不做评价。（有此经验的同学可跟进补充或发新帖。）

Jordi Gali的书是大家经常用来练手的，可惜他老人家的线性化方法有点“与众不同”。不熟悉的同学推荐看看Carl Warsh的第二章附录。他的方法是目前比较常用的。（需要说明的是，两者之间没有对与错。只是处理的方法稍有不同。）他的网站上有.mod文件，编程之后，大家可以去比照一下。多说一句，Carl的第二章MIU非常有意思。正文里都是用Bellman方程，而到了后面附录全部的推导都是用拉格朗日函数方法。看看初学的同学是否能够适应过来这两种方法。

编程的另一个重要方面，就是要认真地比照自己的模型。看看是否有typos。尤其是timing，例如对于变量k,kbar，b等，即资本投入，资本存量和债券投资等。建议最好隔一段时间去检查一下。有的时候不符合BK条件，就是因为你的timing出了问题。

我个人觉得参数校准，如果你不是用特别另类的模型，一般都是找得到标准参数值的，例如beta=0.98-0.99等。当然，你要是自己以后做研究，可能会遇到非标准参数，那就需要自己通过计量方法去获取了。

小小经验提示下，你在编程的时候，在模型方程输入完成的end;之后，一定要加入resid(1);这个命令。这是用来检查你的每个方程的residuals是否为零。当然，学过编程的同学都知道，这不是严格意义上的零，而是在dynare允许的误差之内的“零”。如果，你放到Matlab，即使一样的方程和参数，会告诉你与dynare不用的residuals。有的时候，因为参数不对，会造成无解。如果没有这个命令，你可能一下子想不到哪里会出问题。

此外，如果你用“check”命令，发现你的eigenvalue的模有1出现了，你就要特别注意了。你的参数或者模型绝对有问题。单位根不是很受欢迎。

先说这么多吧，经验是靠积累的。大家一起来分享吧。帮助别人的时候，也是帮助自己哈。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

wujun0329

2013-12-11 16:22:10

感谢楼主分享，我只是简单学了些，后面不弄了，全忘记了。惭愧啊

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

allain

2013-12-11 23:24:00

感谢楼主分享，写得很详细啊

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zhaoxiaojunpku

2014-4-1 18:46:11

楼主您好，你说的“编程的另一个重要方面，就是要认真地比照自己的模型。看看是否有typos。尤其是timing，例如对于变量k,kbar，b等，即资本投入，资本存量和债券投资等。建议最好隔一段时间去检查一下。有的时候不符合BK条件，就是因为你的timing出了问题。”是指什么，是k必须滞后以后呢？还是不能滞后啊？期待您的回复。