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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2013-12-12
用息票剥离法编程求债券即期利率太复杂了,本人现有一方法,请牛人帮忙看看是否可行:
利用债券原始交易数据,直接用MATLAB 的nlsn()函数估计NS模型,得到折现因子D(t)数据,再根据公式R(t)=(1/D(t))^(1/t)-1换算成即期利率。
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