用eviews处理时间序列，平稳化以后发现是白噪声

andy7021

16111

收藏 2013-12-13

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如题，期末论文，老师让我们自己找数据自己定题目自己定模型，我找的数据在进行平稳化处理之后，发现序列变成了白噪声，就此结束吗？还是换用别的模型？如果换用别的，使用什么模型比较好，因为一阶差分消除了自相关，所以就写到这里可以吗，感觉是不是太简单了

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用ADF平稳性检验平稳性，然后检验ARCH效应，再用GARCH模型

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子楼

2013-12-13 23:41:39

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coofy21cn

2013-12-13 23:49:55

来个协整、ecm和格兰杰因果。多变量的就用var，svar和vec的方差分解和脉冲响应。

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602dxz

2013-12-13 23:55:27

看相关以及偏相关图是无法确定是否白噪声的，白噪声是需要通过谱分析（比如傅里叶变换）后才能看得出来的，如果是白噪声那么每个频率点的能量都相等，一般经济数据很少有白噪声，即使是美国的股票价格也不是白噪声。ARIMA与ARCH抓不到规律的话，你可以试试用谱分析+傅里叶级数来进行数据拟合。

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花小草

2013-12-14 09:20:54

楼上回答都好高深

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易安行

2014-6-30 15:07:44

楼主问题最后怎么解决的，遇到同样问题了

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