Generalized Pareto

竹上泪

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收藏 2013-12-17

哪位高人指点一下，为啥用Generalized Pareto 而不直接用 Gumbel, Fréchet and Weibull families 来model large loss？

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kangerma

2013-12-17 23:23:16

我觉得generalized Pareto可能有 Threshold 设置吧。

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lzw123ccc

2013-12-18 11:15:58

好像有文献论证过Pareto可模拟正态分布的尾端

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竹上泪

2013-12-18 21:45:20

kangerma 发表于 2013-12-17 23:23
我觉得generalized Pareto可能有 Threshold 设置吧。

有，loss 可以分两种分布来model，分别是attritional 和large loss，我就是想听听有人有没有更好的model 的方法，经验。希望分享一下。
谢谢

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kimboo

2013-12-19 16:10:12

你说的后三种都是对一段时间内最大损失进行建模的，GPD是对超过某个阈值的大赔案进行建模的。
具体为什么用GPD涉及到对Gumbel, Fréchet and Weibull分布进行泰勒展开，任何一本极值理论的书都会介绍的。
此外，Loss还有第三种，Cat Loss哦

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竹上泪

2013-12-19 16:47:51

kimboo 发表于 2013-12-19 16:10
你说的后三种都是对一段时间内最大损失进行建模的，GPD是对超过某个阈值的大赔案进行建模的。
具体为什么用 ...

谢谢，我知道GPD 和EVD 的关系，只是觉得为什么用EVD 的转换来建模，而不是EVD 自己。
我做的是single policy, ，不针对single event, 这种cat loss 的数据在建模前就被去除了。

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