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自己解答:相关性不能传导?
楼主
区域经济爱好者
1237
1
收藏
2013-12-22
Source: Woodridge. Introductionary Econometrics. 3rd. P99
模型:
y= b0 + b1 x1 + b2 x2 +b3 x3 + u
假定:
x3 遗漏变量
x1 与 x3 相关, x2 与 x3 不相关
结果:
b1 b2 无偏的条件是 x1和x2 也不相关。
疑问:
如果x1和x2 不相干,x1 与x3相关, x2 x3不相干的假设,不就不成立了吗?
相关性不能传导吗?
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全部回复
沙发
区域经济爱好者
2013-12-23 08:17:11
自问自答。
从多元回归中,系数的估计公式可以知道为什么。
基本原因是:
多元回归中,其实是两步走。
第一步,自变量对其它自变量做回归,得到残差。
第二步,y对残差做回归。
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